Сравнение BYBG.L с 500U.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD (BYBG.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L).
BYBG.L и 500U.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BYBG.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500 Buyback NTR. Фонд был запущен 31 янв. 2018 г.. 500U.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BYBG.L и 500U.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BYBG.L и 500U.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYBG.L Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD | 0.58% | 9.41% | 15.83% | 9.58% | -1.29% | 35.95% | 1.99% | 26.54% | -3.60% | 10.09% |
500U.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | -2.43% | 9.90% | 26.63% | 20.51% | -9.65% | 31.37% | 13.61% | 27.86% | -0.37% | 11.56% |
Разные валюты инструментов
BYBG.L торгуется в GBp, в то время как 500U.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 500U.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BYBG.L показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у 500U.L с доходностью -2.43%. За последние 10 лет акции BYBG.L уступали акциям 500U.L по среднегодовой доходности: 12.94% против 15.08% соответственно.
BYBG.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 10.24%
- 10 лет*
- 12.94%
500U.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- 16.00%
- 5 лет*
- 12.87%
- 10 лет*
- 15.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BYBG.L и 500U.L
И BYBG.L, и 500U.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BYBG.L vs. 500U.L — Ранг доходности на риск
BYBG.L
500U.L
Сравнение BYBG.L c 500U.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD (BYBG.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BYBG.L | 500U.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.99 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.44 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.94 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 9.87 | -2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BYBG.L | 500U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.99 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.85 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 1.07 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.26 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между BYBG.L и 500U.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYBG.L и 500U.L
Ни BYBG.L, ни 500U.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BYBG.L и 500U.L
Максимальная просадка BYBG.L за все время составила -35.57%, что больше максимальной просадки 500U.L в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYBG.L и 500U.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| BYBG.L | 500U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.57% | -34.04% | -1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -8.34% | -2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.63% | -24.22% | +3.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.57% | -34.04% | -1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -5.62% | +2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -4.81% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.89% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYBG.L и 500U.L
Текущая волатильность для Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD (BYBG.L) составляет 3.28%, в то время как у Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что BYBG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 500U.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BYBG.L | 500U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 4.72% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 9.13% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 15.68% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.20% | 15.28% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 18.73% | -0.66% |