Сравнение BXMX с NVLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX) и Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX).
BXMX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 25 нояб. 2004 г.. NVLIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 15 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BXMX и NVLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BXMX и NVLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMX Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund | -8.03% | 13.74% | 17.26% | 9.10% | -7.18% | 20.83% | 1.11% | 22.22% | -9.06% | 19.76% |
NVLIX Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I | -11.60% | 12.76% | 29.48% | 43.60% | -31.31% | 27.62% | 37.97% | 33.54% | 3.02% | 33.09% |
Доходность по периодам
С начала года, BXMX показывает доходность -8.03%, что значительно выше, чем у NVLIX с доходностью -11.60%. За последние 10 лет акции BXMX уступали акциям NVLIX по среднегодовой доходности: 8.03% против 15.48% соответственно.
BXMX
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- -8.03%
- 6 месяцев
- -4.96%
- 1 год
- 8.88%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 8.03%
NVLIX
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -6.71%
- С начала года
- -11.60%
- 6 месяцев
- -11.36%
- 1 год
- 9.95%
- 3 года*
- 18.20%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 15.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BXMX и NVLIX
BXMX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии NVLIX в 0.83%.
Доходность на риск
BXMX vs. NVLIX — Ранг доходности на риск
BXMX
NVLIX
Сравнение BXMX c NVLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX) и Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BXMX | NVLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.47 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 0.84 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.12 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 0.39 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 1.29 | +1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BXMX | NVLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.47 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.43 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.71 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.74 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между BXMX и NVLIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXMX и NVLIX
Дивидендная доходность BXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что меньше доходности NVLIX в 25.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMX Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund | 8.22% | 7.41% | 7.02% | 7.37% | 7.48% | 5.87% | 6.81% | 6.76% | 8.12% | 6.41% | 7.33% | 7.42% |
NVLIX Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I | 25.40% | 22.45% | 14.35% | 5.39% | 8.93% | 9.51% | 5.47% | 8.69% | 18.81% | 18.70% | 17.11% | 15.18% |
Просадки
Сравнение просадок BXMX и NVLIX
Максимальная просадка BXMX за все время составила -49.53%, что больше максимальной просадки NVLIX в -39.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXMX и NVLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BXMX | NVLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.53% | -39.57% | -9.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -19.01% | +7.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | -39.57% | +21.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.77% | -39.57% | +0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.75% | -16.03% | +6.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -6.20% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 5.80% | -3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXMX и NVLIX
Текущая волатильность для Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX) составляет 4.26%, в то время как у Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что BXMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BXMX | NVLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 6.85% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 12.64% | -4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 22.89% | -6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.98% | 22.40% | -7.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.44% | 21.99% | -4.55% |