Сравнение BXMX с JEPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX).
BXMX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 25 нояб. 2004 г.. JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности BXMX и JEPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BXMX и JEPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMX Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund | -8.03% | 13.74% | 17.26% | 9.10% | -7.18% | 20.83% | 1.11% | 10.12% |
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | -0.48% | 7.55% | 12.07% | 9.42% | -4.05% | 19.13% | 5.75% | 7.45% |
Доходность по периодам
С начала года, BXMX показывает доходность -8.03%, что значительно ниже, чем у JEPAX с доходностью -0.48%.
BXMX
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- -8.03%
- 6 месяцев
- -4.96%
- 1 год
- 8.88%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 8.03%
JEPAX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 6.64%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BXMX и JEPAX
BXMX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии JEPAX в 0.85%.
Доходность на риск
BXMX vs. JEPAX — Ранг доходности на риск
BXMX
JEPAX
Сравнение BXMX c JEPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BXMX | JEPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.49 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 0.80 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 0.79 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 3.66 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BXMX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.49 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.67 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.53 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между BXMX и JEPAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXMX и JEPAX
Дивидендная доходность BXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности JEPAX в 7.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMX Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund | 8.22% | 7.41% | 7.02% | 7.37% | 7.48% | 5.87% | 6.81% | 6.76% | 8.12% | 6.41% | 7.33% | 7.42% |
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | 7.31% | 7.88% | 6.95% | 8.19% | 11.98% | 5.96% | 11.35% | 5.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BXMX и JEPAX
Максимальная просадка BXMX за все время составила -49.53%, что больше максимальной просадки JEPAX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXMX и JEPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BXMX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.53% | -32.69% | -16.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -10.43% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | -13.74% | -4.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.75% | -5.53% | -4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -3.05% | -2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.26% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXMX и JEPAX
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) имеют волатильность 4.26% и 4.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BXMX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 4.15% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 6.78% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 13.79% | +2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.98% | 11.43% | +3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.44% | 15.04% | +2.40% |