Сравнение BX с FTNT
BX (Blackstone Inc.) and FTNT (Fortinet, Inc.) are both stocks. BX operates in Asset Management (Financial Services), while FTNT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, BX returned 22.59%/yr vs 36.02%/yr for FTNT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BX и FTNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BX показывает доходность -18.67%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 84.23%. За последние 10 лет акции BX уступали акциям FTNT по среднегодовой доходности: 22.59% против 36.02% соответственно.
BX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- -18.67%
- 6 месяцев
- -17.07%
- 1 год
- -6.72%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 22.59%
FTNT
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 19.16%
- С начала года
- 84.23%
- 6 месяцев
- 77.94%
- 1 год
- 45.10%
- 3 года*
- 27.56%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 36.02%
Сравнение доходности по годам BX и FTNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | -18.67% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -40.01% | 107.11% | 19.78% | 96.33% | 0.10% | 27.34% |
FTNT Fortinet, Inc. | 84.23% | -15.95% | 61.42% | 19.72% | -31.98% | 141.97% | 39.13% | 51.58% | 61.20% | 45.05% |
Correlation
The correlation between BX and FTNT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2009 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between BX and FTNT has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
BX:
$96.22B
FTNT:
$108.67B
BX:
$3.90
FTNT:
$2.58
BX:
31.45
FTNT:
56.81
BX:
11.56
FTNT:
1.58
BX:
6.41
FTNT:
15.62
BX:
11.50
FTNT:
109.80
BX:
$14.99B
FTNT:
$7.11B
BX:
$13.12B
FTNT:
$5.74B
BX:
$7.37B
FTNT:
$2.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BX vs. FTNT — Ранг доходности на риск
BX
FTNT
Сравнение BX c FTNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Inc. (BX) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BX | FTNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.23 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 1.43 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 2.09 | -2.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BX и FTNT
Максимальная просадка BX за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BX и FTNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BX | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -51.20% | -36.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.76% | -30.90% | -13.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.50% | -38.32% | -8.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.29% | -38.32% | -10.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.29% | -38.32% | -10.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.07% | -2.25% | -32.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.39% | -16.22% | -10.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.20% | 21.07% | +3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BX и FTNT
Текущая волатильность для Blackstone Inc. (BX) составляет 12.67%, в то время как у Fortinet, Inc. (FTNT) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что BX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BX | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.67% | 13.35% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.51% | 31.79% | -3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.98% | 45.18% | -10.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.41% | 43.94% | -4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.79% | 40.88% | -5.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BX и FTNT
Дивидендная доходность BX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, тогда как FTNT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | 4.05% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
FTNT Fortinet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BX и FTNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Inc. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BX и FTNT
BX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.
BX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
BX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.73M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.50M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.
Часто задаваемые вопросы
BX and FTNT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTNT has higher volatility (13.35%) compared to BX (12.67%). In terms of maximum drawdown, BX dropped -88.09% vs FTNT's -51.20%.
FTNT currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BX и FTNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор