PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWTG с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BWTG с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BWTG (Brendan Wood TopGun ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - BWTG is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Brendan Wood, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. BWTG is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past year, BWTG returned 17.15% vs 28.50% for SPY. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BWTG charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности BWTG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brendan Wood TopGun ETF (BWTG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWTG показывает доходность 6.01%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.33%.

BWTG

1 день
0.28%
1 месяц
4.09%
С начала года
6.01%
6 месяцев
5.76%
1 год
17.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWTG и SPY

2026 (YTD)202520242023
BWTG
Brendan Wood TopGun ETF		6.01%16.45%20.68%12.60%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%17.72%24.89%10.00%

Correlation

The correlation between BWTG and SPY is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.88

The correlation between BWTG and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BWTG и SPY

Секторы
BWTG
SPY

Технологии

26.8%
35.9%

Финансовые услуги

22.4%
11.8%

Промышленность

14.9%
7.8%

Недвижимость

12.0%
1.9%

Здравоохранение

6.8%
8.4%

Коммуникационные услуги

4.6%
11.3%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.8%

Потребительский циклический сектор

4.3%
10.3%

Коммунальные услуги

3.6%
2.4%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Энергетика

-

3.6%

Технологии

BWTG
26.8%
SPY
35.9%

Финансовые услуги

BWTG
22.4%
SPY
11.8%

Промышленность

BWTG
14.9%
SPY
7.8%

Недвижимость

BWTG
12.0%
SPY
1.9%

Здравоохранение

BWTG
6.8%
SPY
8.4%

Коммуникационные услуги

BWTG
4.6%
SPY
11.3%

Потребительский защитный сектор

BWTG
4.3%
SPY
4.8%

Потребительский циклический сектор

BWTG
4.3%
SPY
10.3%

Коммунальные услуги

BWTG
3.6%
SPY
2.4%

Сырьевые материалы

BWTG

-

SPY
1.8%

Энергетика

BWTG

-

SPY
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brendan Wood TopGun ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BWTG:
BWTG с BSJOBWTG с VXC.TOBWTG с spmoBWTG с SPMOBWTG с GDXJBWTG с BLCRBWTG с DJUN
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

BWTG vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWTG
Ранг доходности на риск BWTG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWTG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWTG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWTG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWTG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWTG: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWTG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brendan Wood TopGun ETF (BWTG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWTGSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.42

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
3.29

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.44

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

3.22

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.68

14.99

-7.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWTG vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWTG на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWTG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWTGSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.42

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.59

+1.03

Просадки

Сравнение просадок BWTG и SPY

Максимальная просадка BWTG за все время составила -13.18%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWTG и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWTGSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.18%

-55.19%

+42.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.93%

-8.88%

-1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.33%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-9.05%

+7.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.91%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BWTG и SPY

Brendan Wood TopGun ETF (BWTG) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что BWTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWTGSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

2.79%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

8.91%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

11.82%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

17.05%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.96%

17.93%

-3.97%

Сравнение комиссий BWTG и SPY

BWTG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWTG и SPY

Дивидендная доходность BWTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWTG
Brendan Wood TopGun ETF		0.33%0.35%0.25%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

BWTG and SPY have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWTG has higher volatility (4.13%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, BWTG dropped -13.18% vs SPY's -55.19%.

On 1-year performance, SPY leads with 28.50% vs 17.15% for BWTG. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPY has performed better with a 28.50% return vs 17.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for BWTG.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.33% for BWTG.

BWTG is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: Brendan Wood and State Street. Their fees differ too: 0.95% for BWTG and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWTG и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор