PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWTG с GDXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BWTG с GDXJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BWTG (Brendan Wood TopGun ETF) and GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - BWTG is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Brendan Wood, while GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. BWTG is actively managed, while GDXJ is passively managed. Over the past year, BWTG returned 17.15% vs 65.36% for GDXJ. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. BWTG charges 0.95%/yr vs 0.52%/yr for GDXJ.

Доходность

Сравнение доходности BWTG и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brendan Wood TopGun ETF (BWTG) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWTG показывает доходность 6.01%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью -1.65%.

BWTG

1 день
0.28%
1 месяц
4.09%
С начала года
6.01%
6 месяцев
5.76%
1 год
17.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDXJ

1 день
0.92%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
7.01%
1 год
65.36%
3 года*
46.18%
5 лет*
17.68%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWTG и GDXJ

2026 (YTD)202520242023
BWTG
Brendan Wood TopGun ETF		6.01%16.45%20.68%12.60%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-1.65%172.28%15.67%14.20%

Correlation

The correlation between BWTG and GDXJ is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.27

Сравнение распределения секторов BWTG и GDXJ

Секторы
BWTG
GDXJ

Технологии

26.8%

-

Финансовые услуги

22.4%

-

Промышленность

14.9%

-

Недвижимость

12.0%

-

Здравоохранение

6.8%

-

Коммуникационные услуги

4.6%

-

Потребительский защитный сектор

4.3%

-

Потребительский циклический сектор

4.3%

-

Коммунальные услуги

3.6%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Энергетика

-

-

Технологии

BWTG
26.8%
GDXJ

-

Финансовые услуги

BWTG
22.4%
GDXJ

-

Промышленность

BWTG
14.9%
GDXJ

-

Недвижимость

BWTG
12.0%
GDXJ

-

Здравоохранение

BWTG
6.8%
GDXJ

-

Коммуникационные услуги

BWTG
4.6%
GDXJ

-

Потребительский защитный сектор

BWTG
4.3%
GDXJ

-

Потребительский циклический сектор

BWTG
4.3%
GDXJ

-

Коммунальные услуги

BWTG
3.6%
GDXJ

-

Сырьевые материалы

BWTG

-

GDXJ
100.0%

Энергетика

BWTG

-

GDXJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brendan Wood TopGun ETF

VanEck Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с BWTG:
BWTG с BSJOBWTG с VXC.TOBWTG с SPYBWTG с spmoBWTG с SPMOBWTG с BLCRBWTG с DJUN
Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU

Доходность на риск

BWTG vs. GDXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWTG
Ранг доходности на риск BWTG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWTG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWTG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWTG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWTG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWTG: 4747
Ранг коэф-та Мартина
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWTG c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brendan Wood TopGun ETF (BWTG) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWTGGDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.32

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
1.75

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

2.00

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.68

4.93

+2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWTG vs. GDXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWTG на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDXJ равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWTG и GDXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWTGGDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.32

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.06

+1.55

Просадки

Сравнение просадок BWTG и GDXJ

Максимальная просадка BWTG за все время составила -13.18%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWTG и GDXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWTGGDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.18%

-88.66%

+75.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.93%

-32.92%

+22.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-28.36%

+28.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-60.50%

+58.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

13.31%

-11.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BWTG и GDXJ

Текущая волатильность для Brendan Wood TopGun ETF (BWTG) составляет 4.13%, в то время как у VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 16.69%. Это указывает на то, что BWTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWTGGDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

16.69%

-12.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

41.33%

-32.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

49.77%

-38.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

41.09%

-27.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.96%

44.05%

-30.09%

Сравнение комиссий BWTG и GDXJ

BWTG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GDXJ в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWTG и GDXJ

Дивидендная доходность BWTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности GDXJ в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWTG
Brendan Wood TopGun ETF		0.33%0.35%0.25%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.37%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%

Часто задаваемые вопросы

BWTG and GDXJ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXJ has higher volatility (16.69%) compared to BWTG (4.13%). In terms of maximum drawdown, BWTG dropped -13.18% vs GDXJ's -88.66%.

On 1-year performance, GDXJ leads with 65.36% vs 17.15% for BWTG. On fees, GDXJ is cheaper at 0.52% per year. On volatility, BWTG has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GDXJ has performed better with a 65.36% return vs 17.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXJ is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.95% for BWTG.

GDXJ has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.33% for BWTG.

BWTG is categorized as Large Cap Blend Equities, while GDXJ is Gold. They also come from different issuers: Brendan Wood and VanEck. Their fees differ too: 0.95% for BWTG and 0.52% for GDXJ.

BWTG currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWTG и GDXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор