PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWTG с DJUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BWTG с DJUN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brendan Wood TopGun ETF (BWTG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN).

BWTG и DJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BWTG - это активно управляемый фонд от Brendan Wood. Фонд был запущен 8 нояб. 2023 г.. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BWTG и DJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brendan Wood TopGun ETF (BWTG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BWTG и DJUN

2026 (YTD)202520242023
BWTG
Brendan Wood TopGun ETF		-4.56%16.45%20.68%12.60%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		-0.21%9.38%13.92%6.42%

Доходность по периодам

С начала года, BWTG показывает доходность -4.56%, что значительно ниже, чем у DJUN с доходностью -0.21%.

BWTG

1 день
0.71%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-4.56%
6 месяцев
-1.76%
1 год
8.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DJUN

1 день
0.43%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.56%
1 год
12.29%
3 года*
11.49%
5 лет*
7.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brendan Wood TopGun ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Часто сравнивают с BWTG:
BWTG с BSJOBWTG с VXC.TOBWTG с SPYBWTG с spmoBWTG с SPMOBWTG с GDXJBWTG с BLCR
Часто сравнивают с DJUN:
DJUN с VEADJUN с PRAYDJUN с VTIDJUN с XMAGDJUN с QQQDJUN с MGCDJUN с QDTE

Сравнение комиссий BWTG и DJUN

BWTG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DJUN в 0.85%.

BWTG
Brendan Wood TopGun ETF
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Доходность на риск

BWTG vs. DJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWTG
Ранг доходности на риск BWTG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWTG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWTG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWTG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWTG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWTG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWTG c DJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brendan Wood TopGun ETF (BWTG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWTGDJUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.22

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.85

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.33

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.53

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.54

8.47

-4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWTG vs. DJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWTG на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа DJUN равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWTG и DJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWTGDJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.22

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.97

+0.39

Корреляция

Корреляция между BWTG и DJUN составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWTG и DJUN

Дивидендная доходность BWTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
BWTG
Brendan Wood TopGun ETF		0.37%0.35%0.25%0.19%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BWTG и DJUN

Максимальная просадка BWTG за все время составила -13.18%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWTG и DJUN.

Загрузка...

Показатели просадок

BWTGDJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.18%

-11.96%

-1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.93%

-7.33%

-2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-1.18%

-5.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-1.64%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.33%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BWTG и DJUN

Brendan Wood TopGun ETF (BWTG) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что BWTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BWTGDJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

2.86%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

3.79%

+5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

10.23%

+5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

8.50%

+5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.98%

8.16%

+5.82%