PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWTG с SCHK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BWTG с SCHK

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BWTG (Brendan Wood TopGun ETF) and SCHK (Schwab 1000 Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. BWTG is actively managed, while SCHK is passively managed. Over the past year, BWTG returned 19.58% vs 22.28% for SCHK. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BWTG charges 0.95%/yr vs 0.03%/yr for SCHK.

Доходность

Сравнение доходности BWTG и SCHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brendan Wood TopGun ETF (BWTG) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWTG показывает доходность 7.42%, что значительно ниже, чем у SCHK с доходностью 8.52%.

BWTG

1 день
1.05%
1 месяц
1.98%
С начала года
7.42%
6 месяцев
6.61%
1 год
19.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHK

1 день
0.06%
1 месяц
-1.68%
С начала года
8.52%
6 месяцев
7.14%
1 год
22.28%
3 года*
20.89%
5 лет*
12.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWTG и SCHK

2026 (YTD)202520242023
BWTG
Brendan Wood TopGun ETF		7.42%16.45%20.68%11.17%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		8.52%17.23%24.48%9.92%

Correlation

The correlation between BWTG and SCHK is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г.

0.88

The correlation between BWTG and SCHK has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BWTG и SCHK

Секторы
BWTG
SCHK

Технологии

27.3%
38.0%

Финансовые услуги

22.7%
11.2%

Промышленность

15.0%
8.9%

Недвижимость

11.8%
2.0%

Здравоохранение

7.1%
8.4%

Коммуникационные услуги

4.2%
10.1%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.3%

Потребительский циклический сектор

3.9%
9.8%

Коммунальные услуги

3.4%
2.1%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Энергетика

-

3.2%

Технологии

BWTG
27.3%
SCHK
38.0%

Финансовые услуги

BWTG
22.7%
SCHK
11.2%

Промышленность

BWTG
15.0%
SCHK
8.9%

Недвижимость

BWTG
11.8%
SCHK
2.0%

Здравоохранение

BWTG
7.1%
SCHK
8.4%

Коммуникационные услуги

BWTG
4.2%
SCHK
10.1%

Потребительский защитный сектор

BWTG
4.2%
SCHK
4.3%

Потребительский циклический сектор

BWTG
3.9%
SCHK
9.8%

Коммунальные услуги

BWTG
3.4%
SCHK
2.1%

Сырьевые материалы

BWTG

-

SCHK
1.9%

Энергетика

BWTG

-

SCHK
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brendan Wood TopGun ETF

Schwab 1000 Index ETF

Часто сравнивают с BWTG:
BWTG с VXC.TOBWTG с BSJOBWTG с SPYBWTG с SPMOBWTG с spmoBWTG с GDXJBWTG с BLCR
Часто сравнивают с SCHK:
SCHK с SCHBSCHK с VOOSCHK с SCHXSCHK с SCHGSCHK с VONGSCHK с VTISCHK с SCHD

Доходность на риск

BWTG vs. SCHK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWTG
Ранг доходности на риск BWTG: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWTG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWTG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWTG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWTG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWTG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWTG c SCHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brendan Wood TopGun ETF (BWTG) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BWTGSCHKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.75

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.40

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

2.50

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

11.02

-2.23

BWTG vs. SCHK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWTG на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHK равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWTG и SCHK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BWTG и SCHK

Максимальная просадка BWTG за все время составила -13.18%, что меньше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWTG и SCHK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWTGSCHKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.18%

-34.80%

+21.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.93%

-8.97%

-0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-3.00%

+2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-5.16%

+3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.03%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BWTG и SCHK

Brendan Wood TopGun ETF (BWTG) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK) имеют волатильность 4.78% и 4.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWTGSCHKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

4.87%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

10.04%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.24%

12.77%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

17.33%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.11%

19.11%

-5.00%

Сравнение комиссий BWTG и SCHK

BWTG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWTG и SCHK

Дивидендная доходность BWTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности SCHK в 1.05%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BWTG
Brendan Wood TopGun ETF		0.33%0.35%0.25%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		1.05%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%

Часто задаваемые вопросы

BWTG and SCHK have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHK has higher volatility (4.87%) compared to BWTG (4.78%). In terms of maximum drawdown, BWTG dropped -13.18% vs SCHK's -34.80%.

On 1-year performance, SCHK leads with 22.28% vs 19.58% for BWTG. On fees, SCHK is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHK has performed better with a 22.28% return vs 19.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHK is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.95% for BWTG.

SCHK has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.33% for BWTG.

They also come from different issuers: Brendan Wood and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.95% for BWTG and 0.03% for SCHK.

SCHK currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWTG и SCHK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор