Сравнение BWOW с BTCZ
BWOW (Bitwise Dogecoin ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. BWOW is passively managed, while BTCZ is actively managed. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. BWOW charges 0.34%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.
Доходность
Сравнение доходности BWOW и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWOW показывает доходность -33.12%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 40.86%.
BWOW
- 1 день
- -5.22%
- 1 месяц
- -24.37%
- С начала года
- -33.12%
- 6 месяцев
- -39.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 6.37%
- 1 месяц
- 40.52%
- С начала года
- 40.86%
- 6 месяцев
- 41.38%
- 1 год
- 59.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BWOW и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BWOW Bitwise Dogecoin ETF | -33.12% | -22.26% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 40.86% | -4.95% |
Correlation
The correlation between BWOW and BTCZ is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | -0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWOW vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
BWOW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BTCZ
Сравнение BWOW c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Dogecoin ETF (BWOW) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWOW | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWOW и BTCZ
Максимальная просадка BWOW за все время составила -49.59%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWOW и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWOW | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.59% | -91.06% | +41.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.59% | -77.28% | +27.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.13% | -73.68% | +43.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 24.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BWOW и BTCZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWOW | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 26.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 68.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.06% | 88.72% | -15.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.06% | 97.08% | -24.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.06% | 97.08% | -24.02% |
Сравнение комиссий BWOW и BTCZ
BWOW берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии BTCZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWOW и BTCZ
BWOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
BWOW Bitwise Dogecoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BWOW and BTCZ have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BWOW is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BWOW is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.95% for BTCZ.
BTCZ has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for BWOW.
They also come from different issuers: Bitwise and T-Rex. Their fees differ too: 0.34% for BWOW and 0.95% for BTCZ.
Подберите оптимальное распределение для BWOW и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор