Сравнение BWMX с BTCI
BWMX (Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V.) is a stock, while BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Over the past year, BWMX returned 103.72% vs -41.43% for BTCI. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BWMX и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWMX показывает доходность 35.01%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -24.61%.
BWMX
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 3.35%
- 6 месяцев
- 16.69%
- С начала года
- 35.01%
- 1 год
- 103.72%
- 3 года*
- 21.95%
- 5 лет*
- -9.03%
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -3.01%
- 6 месяцев
- -29.88%
- С начала года
- -24.61%
- 1 год
- -41.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BWMX и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BWMX Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V. | 35.01% | 40.14% | -10.13% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.61% | -1.09% | 26.12% |
Correlation
The correlation between BWMX and BTCI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWMX vs. BTCI — Ранг доходности на риск
BWMX
BTCI
Сравнение BWMX c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V. (BWMX) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWMX | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.83 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.06 | -0.86 | +7.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.37 | -1.41 | +17.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWMX и BTCI
Максимальная просадка BWMX за все время составила -85.67%, что больше максимальной просадки BTCI в -48.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWMX и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWMX | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.67% | -48.42% | -37.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -48.42% | +33.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.23% | -44.25% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.26% | -17.15% | -34.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 29.39% | -23.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWMX и BTCI
Текущая волатильность для Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V. (BWMX) составляет 7.77%, в то время как у NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что BWMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWMX | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 9.70% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.40% | 31.60% | -5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.32% | 39.91% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.38% | 40.04% | +16.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.02% | 40.04% | +26.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWMX и BTCI
Дивидендная доходность BWMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что меньше доходности BTCI в 42.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 42.61% | 36.46% | 6.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BWMX Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V. | 6.45% | 8.24% | 13.05% | 7.03% | 19.37% | 8.10% | 2.77% |
Часто задаваемые вопросы
BWMX and BTCI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCI has higher volatility (9.70%) compared to BWMX (7.77%). In terms of maximum drawdown, BWMX dropped -85.67% vs BTCI's -48.42%.
BWMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWMX и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор