PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWMX с BTCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BWMX с BTCI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BWMX (Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V.) is a stock, while BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Over the past year, BWMX returned 156.41% vs -34.52% for BTCI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BWMX и BTCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V. (BWMX) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWMX показывает доходность 32.38%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -24.80%.

BWMX

1 день
-2.16%
1 месяц
7.24%
С начала года
32.38%
6 месяцев
31.18%
1 год
156.41%
3 года*
22.77%
5 лет*
-8.75%
10 лет*
—

BTCI

1 день
-2.67%
1 месяц
-19.78%
С начала года
-24.80%
6 месяцев
-28.14%
1 год
-34.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWMX и BTCI

2026 (YTD)20252024
BWMX
Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V.		32.38%40.14%-8.70%
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF		-24.80%-1.09%28.24%

Correlation

The correlation between BWMX and BTCI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V.

NEOS Bitcoin High Income ETF

Часто сравнивают с BWMX:
BWMX с WMTBWMX с GPCBWMX с BWENBWMX с VOOBWMX с EVRGBWMX с CTRABWMX с IWMI
Часто сравнивают с BTCI:
BTCI с BITOBTCI с YBTCBTCI с IBITBTCI с MSTYBTCI с BITIBTCI с QQQBTCI с BITY

Доходность на риск

BWMX vs. BTCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWMX
Ранг доходности на риск BWMX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWMX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BTCI
Ранг доходности на риск BTCI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCI: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCI: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWMX c BTCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V. (BWMX) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWMXBTCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.54
-0.89

+4.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.58
-1.19

+5.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

0.86

+0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.66

-0.77

+11.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.25

-1.37

+26.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWMX vs. BTCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWMX на текущий момент составляет 3.54, что выше коэффициента Шарпа BTCI равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWMX и BTCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWMXBTCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54

-0.89

+4.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

-0.07

+0.39

Просадки

Сравнение просадок BWMX и BTCI

Максимальная просадка BWMX за все время составила -85.67%, что больше максимальной просадки BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWMX и BTCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWMXBTCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.67%

-44.98%

-40.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.76%

-44.98%

+30.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.50%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.34%

-44.39%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.41%

-15.25%

-36.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.22%

25.20%

-18.98%

Волатильность

Сравнение волатильности BWMX и BTCI

Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V. (BWMX) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что BWMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWMXBTCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.25%

8.15%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.58%

30.49%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.52%

38.98%

+5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.81%

40.12%

+16.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.35%

40.12%

+27.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWMX и BTCI

Дивидендная доходность BWMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что меньше доходности BTCI в 44.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF		44.34%36.46%6.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
BWMX
Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V.		6.58%8.24%13.05%7.03%19.37%8.10%2.77%

Часто задаваемые вопросы

BWMX and BTCI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWMX has higher volatility (9.25%) compared to BTCI (8.15%). In terms of maximum drawdown, BWMX dropped -85.67% vs BTCI's -44.98%.

BWMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWMX и BTCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор