Сравнение BWMX с BTCI
BWMX (Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V.) is a stock, while BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Over the past year, BWMX returned 113.56% vs -40.76% for BTCI. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BWMX и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWMX показывает доходность 26.54%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -29.86%.
BWMX
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 26.54%
- 6 месяцев
- 30.40%
- 1 год
- 113.56%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- -8.62%
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -20.99%
- С начала года
- -29.86%
- 6 месяцев
- -29.65%
- 1 год
- -40.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BWMX и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BWMX Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V. | 26.54% | 40.14% | -10.13% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -29.86% | -1.09% | 26.12% |
Correlation
The correlation between BWMX and BTCI is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWMX vs. BTCI — Ранг доходности на риск
BWMX
BTCI
Сравнение BWMX c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V. (BWMX) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWMX | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.83 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.74 | -0.85 | +8.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.00 | -1.49 | +19.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWMX и BTCI
Максимальная просадка BWMX за все время составила -85.67%, что больше максимальной просадки BTCI в -48.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWMX и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWMX | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.67% | -48.13% | -37.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -48.13% | +33.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.79% | -48.13% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.32% | -16.20% | -35.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.33% | 27.33% | -21.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWMX и BTCI
Текущая волатильность для Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V. (BWMX) составляет 9.69%, в то время как у NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что BWMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWMX | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 12.99% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.55% | 31.43% | -2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.05% | 39.86% | +3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.84% | 40.37% | +16.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.29% | 40.37% | +26.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWMX и BTCI
Дивидендная доходность BWMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что меньше доходности BTCI в 45.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 45.80% | 36.46% | 6.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BWMX Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V. | 6.88% | 8.24% | 13.05% | 7.03% | 19.37% | 8.10% | 2.77% |
Часто задаваемые вопросы
BWMX and BTCI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCI has higher volatility (12.99%) compared to BWMX (9.69%). In terms of maximum drawdown, BWMX dropped -85.67% vs BTCI's -48.13%.
BWMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWMX и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор