Сравнение BWET с ZSC
BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) and ZSC (USCF Sustainable Commodity Strategy Fund) are both Commodities funds. BWET is passively managed, while ZSC is actively managed. Over the past year, BWET returned 2014.90% vs 34.39% for ZSC. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. BWET charges 3.50%/yr vs 0.59%/yr for ZSC.
Доходность
Сравнение доходности BWET и ZSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWET показывает доходность 990.13%, что значительно выше, чем у ZSC с доходностью 8.81%.
BWET
- 1 день
- 11.71%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 990.13%
- 6 месяцев
- 857.64%
- 1 год
- 2,014.90%
- 3 года*
- 145.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZSC
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 8.81%
- 6 месяцев
- 14.31%
- 1 год
- 34.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BWET и ZSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 990.13% | 96.22% | -39.21% | -16.65% |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 8.81% | 28.43% | -14.39% | -10.63% |
Correlation
The correlation between BWET and ZSC is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2023 г. | 0.07 |
The correlation between BWET and ZSC shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов BWET и ZSC
Секторы
BWET
ZSC
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
BWET
ZSC
-
Сырьевые материалы
BWET
-
ZSC
-
Коммуникационные услуги
BWET
-
ZSC
-
Потребительский циклический сектор
BWET
-
ZSC
-
Потребительский защитный сектор
BWET
-
ZSC
-
Энергетика
BWET
-
ZSC
-
Здравоохранение
BWET
-
ZSC
-
Промышленность
BWET
-
ZSC
Недвижимость
BWET
-
ZSC
-
Технологии
BWET
-
ZSC
Коммунальные услуги
BWET
-
ZSC
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWET vs. ZSC — Ранг доходности на риск
BWET
ZSC
Сравнение BWET c ZSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BWET | ZSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +17.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.99 | 1.51 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 66.60 | 4.50 | +62.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 176.91 | 13.83 | +163.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWET | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.67 | 2.72 | +17.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.01 | 0.20 | +1.81 |
Просадки
Сравнение просадок BWET и ZSC
Максимальная просадка BWET за все время составила -56.90%, что больше максимальной просадки ZSC в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWET и ZSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWET | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.90% | -26.49% | -30.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.64% | -7.69% | -22.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -3.30% | +2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.06% | -14.72% | -9.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.51% | 2.49% | +9.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWET и ZSC
Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) имеет более высокую волатильность в 28.88% по сравнению с USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что BWET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWET | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.88% | 3.18% | +25.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 88.79% | 9.09% | +79.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.73% | 12.71% | +86.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.70% | 12.24% | +58.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.70% | 12.24% | +58.46% |
Сравнение комиссий BWET и ZSC
BWET берет комиссию в 3.50%, что несколько больше комиссии ZSC в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWET и ZSC
BWET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 1.61% | 1.75% | 2.18% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
BWET and ZSC have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (28.88%) compared to ZSC (3.18%). In terms of maximum drawdown, BWET dropped -56.90% vs ZSC's -26.49%.
On 1-year performance, BWET leads with 2014.90% vs 34.39% for ZSC. On fees, ZSC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, ZSC has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BWET has performed better with a 2014.90% return vs 34.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZSC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
ZSC has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.00% for BWET.
They also come from different issuers: Amplify and USCF. Their fees differ too: 3.50% for BWET and 0.59% for ZSC.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (20.67 vs 2.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWET и ZSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор