PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWET с ZSC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BWET с ZSC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC).

BWET и ZSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BWET - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Breakwave Wet Freight Futures Index. Фонд был запущен 3 мая 2023 г.. ZSC - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 8 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BWET и ZSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BWET и ZSC

2026 (YTD)202520242023
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		503.80%96.22%-39.21%-16.65%
ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund		5.05%28.43%-14.39%-10.63%

Доходность по периодам

С начала года, BWET показывает доходность 503.80%, что значительно выше, чем у ZSC с доходностью 5.05%.

BWET

1 день
18.09%
1 месяц
58.86%
С начала года
503.80%
6 месяцев
756.55%
1 год
976.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZSC

1 день
0.19%
1 месяц
1.38%
С начала года
5.05%
6 месяцев
17.84%
1 год
31.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Breakwave Tanker Shipping ETF

USCF Sustainable Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с BWET:
BWET с BOATBWET с USOBWET с BNOBWET с NVDABWET с BDRYBWET с KSCOXBWET с BATT
Часто сравнивают с ZSC:
ZSC с ISCMFZSC с KEUAZSC с GDMNZSC с PDBCZSC с FAARZSC с RAAXZSC с HARD

Сравнение комиссий BWET и ZSC

BWET берет комиссию в 3.50%, что несколько больше комиссии ZSC в 0.59%.

BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF
ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

BWET vs. ZSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWET
Ранг доходности на риск BWET: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWET: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWET: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWET: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWET: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWET: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ZSC
Ранг доходности на риск ZSC: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSC: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSC: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWET c ZSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWETZSCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

11.64

2.34

+9.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.21

3.03

+3.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.92

1.44

+0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

33.50

4.01

+29.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

94.71

11.98

+82.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWET vs. ZSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWET на текущий момент составляет 11.64, что выше коэффициента Шарпа ZSC равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWET и ZSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWETZSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.64

2.34

+9.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

0.10

+1.56

Корреляция

Корреляция между BWET и ZSC составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWET и ZSC

BWET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%.

TTM202520242023
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund		1.66%1.75%2.18%1.40%

Просадки

Сравнение просадок BWET и ZSC

Максимальная просадка BWET за все время составила -56.90%, что больше максимальной просадки ZSC в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWET и ZSC.

Загрузка...

Показатели просадок

BWETZSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.90%

-26.49%

-30.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.84%

-7.69%

-21.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-2.14%

-2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.71%

-15.61%

-9.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.20%

2.57%

+7.63%

Волатильность

Сравнение волатильности BWET и ZSC

Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) имеет более высокую волатильность в 51.29% по сравнению с USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что BWET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BWETZSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

51.29%

3.58%

+47.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

74.48%

10.59%

+63.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.73%

13.56%

+71.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.29%

12.41%

+52.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.29%

12.41%

+52.88%