PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWET с SWAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BWET с SWAN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) and SWAN (Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF) are both exchange-traded funds - BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index, while SWAN is a Diversified Portfolio fund tracking the S-Network BlackSwan Core Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BWET returned 145.24%/yr vs 13.04%/yr for SWAN. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. BWET charges 3.50%/yr vs 0.49%/yr for SWAN.

Доходность

Сравнение доходности BWET и SWAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWET показывает доходность 990.13%, что значительно выше, чем у SWAN с доходностью 5.56%.

BWET

1 день
11.71%
1 месяц
-0.90%
С начала года
990.13%
6 месяцев
857.64%
1 год
2,014.90%
3 года*
145.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

SWAN

1 день
0.34%
1 месяц
3.03%
С начала года
5.56%
6 месяцев
5.12%
1 год
17.39%
3 года*
13.04%
5 лет*
3.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWET и SWAN

2026 (YTD)202520242023
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		990.13%96.22%-39.21%15.94%
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		5.56%13.93%13.44%6.28%

Correlation

The correlation between BWET and SWAN is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г.

-0.02

Сравнение распределения секторов BWET и SWAN

Секторы
BWET
SWAN

Финансовые услуги

8.6%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

BWET
8.6%
SWAN
11.8%

Сырьевые материалы

BWET

-

SWAN
1.8%

Коммуникационные услуги

BWET

-

SWAN
11.2%

Потребительский циклический сектор

BWET

-

SWAN
10.1%

Потребительский защитный сектор

BWET

-

SWAN
4.9%

Энергетика

BWET

-

SWAN
3.5%

Здравоохранение

BWET

-

SWAN
8.5%

Промышленность

BWET

-

SWAN
8.3%

Недвижимость

BWET

-

SWAN
1.9%

Технологии

BWET

-

SWAN
35.6%

Коммунальные услуги

BWET

-

SWAN
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Breakwave Tanker Shipping ETF

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF

Часто сравнивают с BWET:
BWET с BDRYBWET с BOATBWET с USOBWET с BNOBWET с PSIBWET с USEBWET с ISCMF
Часто сравнивают с SWAN:
SWAN с NTSXSWAN с SPYSWAN с FTLSSWAN с USSGSWAN с IHGSWAN с JEPISWAN с UPAR

Доходность на риск

BWET vs. SWAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWET
Ранг доходности на риск BWET: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWET: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWET: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWET: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWET: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWET: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SWAN
Ранг доходности на риск SWAN: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWAN: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAN: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAN: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWET c SWAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWETSWANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
20.67
1.86

+18.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.77
2.67

+4.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.99

1.33

+0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

66.60

2.48

+64.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

176.91

9.77

+167.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWET vs. SWAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWET на текущий момент составляет 20.67, что выше коэффициента Шарпа SWAN равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWET и SWAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWETSWANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.67

1.86

+18.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

0.58

+1.43

Просадки

Сравнение просадок BWET и SWAN

Максимальная просадка BWET за все время составила -56.90%, что больше максимальной просадки SWAN в -31.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWET и SWAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWETSWANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.90%

-31.04%

-25.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.64%

-7.05%

-23.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.90%

-12.07%

-44.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-0.28%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.06%

-8.88%

-15.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.51%

1.78%

+9.73%

Волатильность

Сравнение волатильности BWET и SWAN

Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) имеет более высокую волатильность в 28.88% по сравнению с Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что BWET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWETSWANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.88%

3.38%

+25.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

88.79%

7.29%

+81.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

98.73%

9.38%

+89.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.70%

11.33%

+59.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.70%

12.46%

+58.24%

Сравнение комиссий BWET и SWAN

BWET берет комиссию в 3.50%, что несколько больше комиссии SWAN в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWET и SWAN

BWET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		2.78%2.86%2.54%2.98%2.12%5.04%1.64%3.69%0.29%

Часто задаваемые вопросы

BWET and SWAN have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWET has higher volatility (28.88%) compared to SWAN (3.38%). In terms of maximum drawdown, BWET dropped -56.90% vs SWAN's -31.04%.

On 3-year performance, BWET leads with 145.24% vs 13.04% for SWAN. On fees, SWAN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SWAN has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BWET has performed better with a 145.24% return vs 13.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SWAN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.

SWAN has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 0.00% for BWET.

BWET is categorized as Commodities, while SWAN is Diversified Portfolio. BWET tracks Breakwave Wet Freight Futures Index, while SWAN tracks S-Network BlackSwan Core Index. Their fees differ too: 3.50% for BWET and 0.49% for SWAN.

BWET currently has the higher Sharpe Ratio (20.67 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWET и SWAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор