PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWET с PHDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BWET с PHDG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) and PHDG (Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF) are both exchange-traded funds - BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index, while PHDG is a Equity Hedged fund tracking the S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BWET returned 145.24%/yr vs 11.64%/yr for PHDG. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. BWET charges 3.50%/yr vs 0.39%/yr for PHDG.

Доходность

Сравнение доходности BWET и PHDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWET показывает доходность 990.13%, что значительно выше, чем у PHDG с доходностью 15.43%.

BWET

1 день
11.71%
1 месяц
-0.90%
С начала года
990.13%
6 месяцев
857.64%
1 год
2,014.90%
3 года*
145.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

PHDG

1 день
1.44%
1 месяц
5.27%
С начала года
15.43%
6 месяцев
13.92%
1 год
26.83%
3 года*
11.64%
5 лет*
5.75%
10 лет*
7.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWET и PHDG

2026 (YTD)202520242023
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		990.13%96.22%-39.21%15.94%
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		15.43%2.72%10.95%7.31%

Correlation

The correlation between BWET and PHDG is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г.

-0.02

The correlation between BWET and PHDG shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BWET и PHDG

Секторы
BWET
PHDG

Финансовые услуги

8.6%
11.9%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.0%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

5.0%

Энергетика

-

3.6%

Здравоохранение

-

8.7%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.1%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

BWET
8.6%
PHDG
11.9%

Сырьевые материалы

BWET

-

PHDG
1.8%

Коммуникационные услуги

BWET

-

PHDG
11.0%

Потребительский циклический сектор

BWET

-

PHDG
10.1%

Потребительский защитный сектор

BWET

-

PHDG
5.0%

Энергетика

BWET

-

PHDG
3.6%

Здравоохранение

BWET

-

PHDG
8.7%

Промышленность

BWET

-

PHDG
8.3%

Недвижимость

BWET

-

PHDG
1.9%

Технологии

BWET

-

PHDG
35.1%

Коммунальные услуги

BWET

-

PHDG
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Breakwave Tanker Shipping ETF

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF

Часто сравнивают с BWET:
BWET с BDRYBWET с BOATBWET с USOBWET с BNOBWET с PSIBWET с USEBWET с ISCMF
Часто сравнивают с PHDG:
PHDG с SPYPHDG с VOOPHDG с JEPIPHDG с DIVOPHDG с CPSMPHDG с DBEFPHDG с QQQ

Доходность на риск

BWET vs. PHDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWET
Ранг доходности на риск BWET: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWET: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWET: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWET: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWET: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWET: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PHDG
Ранг доходности на риск PHDG: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHDG: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHDG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHDG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHDG: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHDG: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWET c PHDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWETPHDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
20.67
3.03

+17.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.77
4.47

+2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.99

1.56

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

66.60

7.65

+58.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

176.91

28.46

+148.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWET vs. PHDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWET на текущий момент составляет 20.67, что выше коэффициента Шарпа PHDG равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWET и PHDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWETPHDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.67

3.03

+17.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

0.54

+1.47

Просадки

Сравнение просадок BWET и PHDG

Максимальная просадка BWET за все время составила -56.90%, что больше максимальной просадки PHDG в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWET и PHDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWETPHDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.90%

-17.70%

-39.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.64%

-3.52%

-27.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.90%

-14.78%

-42.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

0.00%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.06%

-6.24%

-17.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.51%

0.95%

+10.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BWET и PHDG

Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) имеет более высокую волатильность в 28.88% по сравнению с Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что BWET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWETPHDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.88%

3.19%

+25.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

88.79%

6.77%

+82.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

98.73%

8.91%

+89.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.70%

10.94%

+59.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.70%

11.93%

+58.77%

Сравнение комиссий BWET и PHDG

BWET берет комиссию в 3.50%, что несколько больше комиссии PHDG в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWET и PHDG

BWET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		1.84%2.10%1.94%1.93%1.35%0.44%0.63%1.80%1.56%1.83%2.29%1.64%

Часто задаваемые вопросы

BWET and PHDG have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWET has higher volatility (28.88%) compared to PHDG (3.19%). In terms of maximum drawdown, BWET dropped -56.90% vs PHDG's -17.70%.

On 3-year performance, BWET leads with 145.24% vs 11.64% for PHDG. On fees, PHDG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, PHDG has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BWET has performed better with a 145.24% return vs 11.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PHDG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.

PHDG has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.00% for BWET.

BWET is categorized as Commodities, while PHDG is Equity Hedged. BWET tracks Breakwave Wet Freight Futures Index, while PHDG tracks S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. They also come from different issuers: Amplify and Invesco. Their fees differ too: 3.50% for BWET and 0.39% for PHDG.

BWET currently has the higher Sharpe Ratio (20.67 vs 3.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWET и PHDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор