Сравнение BWET с NUSA
BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) and NUSA (Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index, while NUSA is a Short-Term Bond fund tracking the ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond (1-5 Y). Both are passively managed. Over the past 3 years, BWET returned 134.49%/yr vs 4.40%/yr for NUSA. Their -0.09 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BWET charges 3.50%/yr vs 0.15%/yr for NUSA.
Доходность
Сравнение доходности BWET и NUSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWET показывает доходность 1,234.62%, что значительно выше, чем у NUSA с доходностью 0.70%.
BWET
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 51.21%
- 6 месяцев
- 638.82%
- С начала года
- 1,234.62%
- 1 год
- 2,096.58%
- 3 года*
- 134.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 143.52%
NUSA
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.57%
- С начала года
- 0.70%
- 1 год
- 2.54%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.23%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $42.90M | $39.67M | $30.55M | |
| $92.40K | $105.29K | $130.21K |
Сравнение доходности по годам BWET и NUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 1,234.62% | 96.22% | -39.21% | 14.13% |
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | 0.70% | 5.89% | 3.52% | 2.67% |
Correlation
The correlation between BWET and NUSA is -0.19, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.19 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2023 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWET vs. NUSA — Ранг доходности на риск
BWET
NUSA
Сравнение BWET c NUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) и Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWET | NUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +18.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.90 | 1.27 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 51.53 | 1.99 | +49.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 193.31 | 6.38 | +186.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWET и NUSA
Максимальная просадка BWET за все время составила -56.90%, что больше максимальной просадки NUSA в -9.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWET и NUSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWET | NUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.90% | -9.44% | -47.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.22% | -1.28% | -39.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.81% | -1.62% | -55.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -0.25% | -3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.34% | -1.62% | -21.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.96% | 0.40% | +10.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWET и NUSA
Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) имеет более высокую волатильность в 31.18% по сравнению с Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что BWET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWET | NUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.18% | 0.53% | +30.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 95.66% | 1.49% | +94.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.00% | 1.75% | +106.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.38% | 2.82% | +71.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.38% | 2.71% | +71.67% |
Сравнение комиссий BWET и NUSA
BWET берет комиссию в 3.50%, что несколько больше комиссии NUSA в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWET и NUSA
BWET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | 3.91% | 3.83% | 3.93% | 3.54% | 2.44% | 2.16% | 2.51% | 2.85% | 3.22% | 2.20% |
Часто задаваемые вопросы
BWET and NUSA have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (31.18%) compared to NUSA (0.53%). In terms of maximum drawdown, BWET dropped -56.90% vs NUSA's -9.44%.
On 3-year performance, BWET leads with 134.49% vs 4.40% for NUSA. On fees, NUSA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, NUSA has been the lower-risk option at 0.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BWET has performed better with a 134.49% return vs 4.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NUSA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
NUSA has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.00% for BWET.
BWET is categorized as Commodities, while NUSA is Short-Term Bond. BWET tracks Breakwave Wet Freight Futures Index, while NUSA tracks ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond (1-5 Y). They also come from different issuers: Amplify and Nuveen. Their fees differ too: 3.50% for BWET and 0.15% for NUSA.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (19.67 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWET и NUSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор