PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWET с HGER
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BWET с HGER

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER).

BWET и HGER являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BWET - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Breakwave Wet Freight Futures Index. Фонд был запущен 3 мая 2023 г.. HGER - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BWET и HGER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BWET и HGER

2026 (YTD)202520242023
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		503.80%96.22%-39.21%15.94%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		25.22%20.08%9.25%5.66%

Доходность по периодам

С начала года, BWET показывает доходность 503.80%, что значительно выше, чем у HGER с доходностью 25.22%.

BWET

1 день
18.09%
1 месяц
58.86%
С начала года
503.80%
6 месяцев
756.55%
1 год
976.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HGER

1 день
0.23%
1 месяц
6.26%
С начала года
25.22%
6 месяцев
29.21%
1 год
37.94%
3 года*
18.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Breakwave Tanker Shipping ETF

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Часто сравнивают с BWET:
BWET с BOATBWET с USOBWET с BNOBWET с NVDABWET с BDRYBWET с KSCOXBWET с BATT
Часто сравнивают с HGER:
HGER с PDBCHGER с SPYHGER с GSGHGER с PWSHGER с DBCHGER с DJPHGER с VOO

Сравнение комиссий BWET и HGER

BWET берет комиссию в 3.50%, что несколько больше комиссии HGER в 0.68%.

BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Доходность на риск

BWET vs. HGER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWET
Ранг доходности на риск BWET: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWET: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWET: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWET: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWET: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWET: 9999
Ранг коэф-та Мартина
HGER
Ранг доходности на риск HGER: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWET c HGER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWETHGERDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

11.64

2.11

+9.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.21

2.78

+3.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.92

1.39

+0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

33.50

4.35

+29.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

94.71

15.38

+79.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWET vs. HGER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWET на текущий момент составляет 11.64, что выше коэффициента Шарпа HGER равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWET и HGER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWETHGERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.64

2.11

+9.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

0.90

+0.76

Корреляция

Корреляция между BWET и HGER составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWET и HGER

BWET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%.

TTM2025202420232022
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		5.66%7.09%3.28%7.24%0.64%

Просадки

Сравнение просадок BWET и HGER

Максимальная просадка BWET за все время составила -56.90%, что больше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWET и HGER.

Загрузка...

Показатели просадок

BWETHGERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.90%

-23.31%

-33.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.84%

-8.84%

-20.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-0.38%

-4.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.71%

-7.90%

-16.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.20%

2.50%

+7.70%

Волатильность

Сравнение волатильности BWET и HGER

Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) имеет более высокую волатильность в 51.29% по сравнению с Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что BWET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BWETHGERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

51.29%

7.23%

+44.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

74.48%

14.60%

+59.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.73%

18.06%

+66.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.29%

17.78%

+47.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.29%

17.78%

+47.51%