Сравнение BWET с HACK
BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) and HACK (Amplify Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index, while HACK is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq ISE Cyber Security Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BWET returned 109.03%/yr vs 25.18%/yr for HACK. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. BWET charges 3.50%/yr vs 0.60%/yr for HACK.
Доходность
Сравнение доходности BWET и HACK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWET показывает доходность 769.73%, что значительно выше, чем у HACK с доходностью 19.47%.
BWET
- 1 день
- -18.59%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 769.73%
- 6 месяцев
- 723.00%
- 1 год
- 1,296.25%
- 3 года*
- 109.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HACK
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 19.47%
- 6 месяцев
- 17.28%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- 15.65%
Сравнение доходности по годам BWET и HACK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 769.73% | 96.22% | -39.21% | 14.13% |
HACK Amplify Cybersecurity ETF | 19.47% | 7.97% | 23.49% | 39.01% |
Correlation
The correlation between BWET and HACK is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2023 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWET vs. HACK — Ранг доходности на риск
BWET
HACK
Сравнение BWET c HACK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) и Amplify Cybersecurity ETF (HACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWET | HACK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +12.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.83 | 1.11 | +0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 42.79 | 0.67 | +42.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 136.82 | 1.57 | +135.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWET и HACK
Максимальная просадка BWET за все время составила -56.90%, что больше максимальной просадки HACK в -42.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWET и HACK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWET | HACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.90% | -42.68% | -14.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.64% | -20.67% | -9.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.81% | -21.90% | -34.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.05% | -8.87% | -14.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.76% | -11.61% | -12.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.87% | 8.82% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWET и HACK
Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) имеет более высокую волатильность в 32.83% по сравнению с Amplify Cybersecurity ETF (HACK) с волатильностью 11.61%. Это указывает на то, что BWET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HACK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWET | HACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.83% | 11.61% | +21.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.75% | 21.93% | +69.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.33% | 25.98% | +74.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.24% | 24.30% | +46.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.24% | 23.25% | +47.99% |
Сравнение комиссий BWET и HACK
BWET берет комиссию в 3.50%, что несколько больше комиссии HACK в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWET и HACK
BWET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HACK Amplify Cybersecurity ETF | 0.06% | 0.07% | 0.14% | 0.20% | 0.24% | 0.26% | 1.11% | 0.14% | 0.09% | 0.01% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
BWET and HACK have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (32.83%) compared to HACK (11.61%). In terms of maximum drawdown, BWET dropped -56.90% vs HACK's -42.68%.
On 3-year performance, BWET leads with 109.03% vs 25.18% for HACK. On fees, HACK is cheaper at 0.60% per year. On volatility, HACK has been the lower-risk option at 11.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BWET has performed better with a 109.03% return vs 25.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HACK is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
HACK has the higher dividend yield at 0.06%, compared with 0.00% for BWET.
BWET is categorized as Commodities, while HACK is Technology Equities. BWET tracks Breakwave Wet Freight Futures Index, while HACK tracks Nasdaq ISE Cyber Security Select Index. Their fees differ too: 3.50% for BWET and 0.60% for HACK.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (13.17 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWET и HACK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор