Сравнение BWEN с IWMI
BWEN (Broadwind, Inc.) is a stock, while IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by Neos. Over the past year, BWEN returned 110.50% vs 32.23% for IWMI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BWEN и IWMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWEN показывает доходность 34.63%, что значительно выше, чем у IWMI с доходностью 11.35%.
BWEN
- 1 день
- -8.85%
- 1 месяц
- 92.42%
- С начала года
- 34.63%
- 6 месяцев
- 22.90%
- 1 год
- 110.50%
- 3 года*
- -1.85%
- 5 лет*
- -3.99%
- 10 лет*
- -1.25%
IWMI
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 11.35%
- 6 месяцев
- 10.72%
- 1 год
- 32.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BWEN и IWMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BWEN Broadwind, Inc. | 34.63% | 50.53% | -46.44% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 11.35% | 14.97% | 6.61% |
Correlation
The correlation between BWEN and IWMI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWEN vs. IWMI — Ранг доходности на риск
BWEN
IWMI
Сравнение BWEN c IWMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadwind, Inc. (BWEN) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BWEN | IWMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.37 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 3.85 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 15.96 | -11.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWEN | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 2.14 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.97 | -1.02 |
Просадки
Сравнение просадок BWEN и IWMI
Максимальная просадка BWEN за все время составила -99.58%, что больше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWEN и IWMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWEN | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.58% | -23.88% | -75.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.75% | -8.40% | -42.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.67% | -2.84% | -95.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.17% | -4.11% | -77.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.38% | 2.03% | +24.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWEN и IWMI
Broadwind, Inc. (BWEN) имеет более высокую волатильность в 86.92% по сравнению с NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что BWEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWEN | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 86.92% | 5.09% | +81.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.48% | 11.11% | +98.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 150.57% | 15.14% | +135.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.71% | 17.99% | +87.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.29% | 17.99% | +74.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWEN и IWMI
BWEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWMI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BWEN Broadwind, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 13.77% | 14.05% | 8.78% |
Часто задаваемые вопросы
BWEN and IWMI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWEN has higher volatility (86.92%) compared to IWMI (5.09%). In terms of maximum drawdown, BWEN dropped -99.58% vs IWMI's -23.88%.
IWMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWEN и IWMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор