Сравнение BWEN с ^GSPC
BWEN (Broadwind, Inc.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BWEN и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWEN показывает доходность 34.63%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 7.86%.
BWEN
- 1 день
- -8.85%
- 1 месяц
- 92.42%
- С начала года
- 34.63%
- 6 месяцев
- 22.90%
- 1 год
- 110.50%
- 3 года*
- -1.85%
- 5 лет*
- -3.99%
- 10 лет*
- -1.25%
^GSPC
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BWEN и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BWEN Broadwind, Inc. | 34.63% | 54.64% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.86% | 14.08% |
Correlation
The correlation between BWEN and ^GSPC is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWEN vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
BWEN
^GSPC
Сравнение BWEN c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadwind, Inc. (BWEN) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BWEN | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWEN | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 1.91 | -1.97 |
Просадки
Сравнение просадок BWEN и ^GSPC
Максимальная просадка BWEN за все время составила -99.58%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -9.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWEN и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWEN | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.58% | -9.10% | -90.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.67% | -2.97% | -95.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.17% | -1.13% | -80.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BWEN и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWEN | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 86.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 150.57% | 12.19% | +138.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.71% | 12.19% | +93.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.29% | 12.19% | +80.10% |
Часто задаваемые вопросы
BWEN and ^GSPC have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BWEN и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор