Сравнение BWEN с BTCI
BWEN (Broadwind, Inc.) is a stock, while BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Over the past year, BWEN returned 78.68% vs -41.43% for BTCI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BWEN и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWEN показывает доходность 62.90%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -24.61%.
BWEN
- 1 день
- -6.30%
- 1 месяц
- -3.56%
- 6 месяцев
- 33.62%
- С начала года
- 62.90%
- 1 год
- 78.68%
- 3 года*
- 2.35%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- -0.44%
BTCI
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -3.01%
- 6 месяцев
- -29.88%
- С начала года
- -24.61%
- 1 год
- -41.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BWEN и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BWEN Broadwind, Inc. | 62.90% | 50.53% | -12.56% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.61% | -1.09% | 26.12% |
Correlation
The correlation between BWEN and BTCI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWEN vs. BTCI — Ранг доходности на риск
BWEN
BTCI
Сравнение BWEN c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadwind, Inc. (BWEN) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWEN | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.83 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | -0.86 | +2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | -1.41 | +4.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWEN и BTCI
Максимальная просадка BWEN за все время составила -99.58%, что больше максимальной просадки BTCI в -48.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWEN и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWEN | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.58% | -48.42% | -51.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.75% | -48.42% | -2.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.39% | -44.25% | -54.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.24% | -17.15% | -64.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.52% | 29.39% | -2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWEN и BTCI
Broadwind, Inc. (BWEN) имеет более высокую волатильность в 34.11% по сравнению с NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что BWEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWEN | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.11% | 9.70% | +24.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 112.15% | 31.60% | +80.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 153.67% | 39.91% | +113.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.75% | 40.04% | +66.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.87% | 40.04% | +52.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWEN и BTCI
BWEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 42.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 42.61% | 36.46% | 6.76% |
BWEN Broadwind, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BWEN and BTCI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWEN has higher volatility (34.11%) compared to BTCI (9.70%). In terms of maximum drawdown, BWEN dropped -99.58% vs BTCI's -48.42%.
BWEN currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWEN и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор