Сравнение BWEN с BTCI
BWEN (Broadwind, Inc.) is a stock, while BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Over the past year, BWEN returned 147.34% vs -34.52% for BTCI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BWEN и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWEN показывает доходность 47.70%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -24.80%.
BWEN
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 55.39%
- С начала года
- 47.70%
- 6 месяцев
- 29.41%
- 1 год
- 147.34%
- 3 года*
- 1.69%
- 5 лет*
- -2.19%
- 10 лет*
- -0.71%
BTCI
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -19.78%
- С начала года
- -24.80%
- 6 месяцев
- -28.14%
- 1 год
- -34.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BWEN и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BWEN Broadwind, Inc. | 47.70% | 50.53% | -9.62% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.80% | -1.09% | 28.24% |
Correlation
The correlation between BWEN and BTCI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWEN vs. BTCI — Ранг доходности на риск
BWEN
BTCI
Сравнение BWEN c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadwind, Inc. (BWEN) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BWEN | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.86 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | -0.77 | +3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | -1.37 | +6.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWEN | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | -0.89 | +1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | -0.07 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок BWEN и BTCI
Максимальная просадка BWEN за все время составила -99.58%, что больше максимальной просадки BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWEN и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWEN | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.58% | -44.98% | -54.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.75% | -44.98% | -5.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.54% | -44.39% | -54.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.17% | -15.25% | -65.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.36% | 25.20% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWEN и BTCI
Broadwind, Inc. (BWEN) имеет более высокую волатильность в 92.56% по сравнению с NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что BWEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWEN | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 92.56% | 8.15% | +84.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.12% | 30.49% | +78.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 150.34% | 38.98% | +111.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.68% | 40.12% | +65.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.24% | 40.12% | +52.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWEN и BTCI
BWEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 44.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 44.34% | 36.46% | 6.76% |
BWEN Broadwind, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BWEN and BTCI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWEN has higher volatility (92.56%) compared to BTCI (8.15%). In terms of maximum drawdown, BWEN dropped -99.58% vs BTCI's -44.98%.
BWEN currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWEN и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор