PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWEB с PSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BWEB с PSI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise Web3 ETF (BWEB) и Invesco Semiconductors ETF (PSI).

BWEB и PSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BWEB - это пассивный фонд от Bitwise, который отслеживает доходность Bitwise Web3 Equities Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г.. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BWEB и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Web3 ETF (BWEB) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BWEB и PSI

2026 (YTD)2025202420232022
BWEB
Bitwise Web3 ETF		-9.74%27.61%27.37%98.17%-18.17%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		23.10%36.32%17.17%49.06%2.47%

Доходность по периодам

С начала года, BWEB показывает доходность -9.74%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 23.10%.

BWEB

1 день
0.59%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-9.74%
6 месяцев
-21.44%
1 год
29.34%
3 года*
29.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSI

1 день
2.85%
1 месяц
-3.70%
С начала года
23.10%
6 месяцев
35.45%
1 год
103.61%
3 года*
33.33%
5 лет*
18.56%
10 лет*
27.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Web3 ETF

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с BWEB:
BWEB с VVMX.DEBWEB с BITQBWEB с SPYBWEB с WUGIBWEB с BITWBWEB с BTC-USDBWEB с BRK-A
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с XSDPSI с XLEPSI с FTXLPSI с QQQPSI с FSELX

Сравнение комиссий BWEB и PSI

BWEB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.

BWEB
Bitwise Web3 ETF
PSI
Invesco Semiconductors ETF

Доходность на риск

BWEB vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWEB
Ранг доходности на риск BWEB: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWEB: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWEB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWEB: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWEB: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWEB: 2727
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWEB c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Web3 ETF (BWEB) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWEBPSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

2.39

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.87

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.40

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

5.63

-4.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.41

20.32

-17.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWEB vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWEB на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWEB и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWEBPSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.39

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.51

+0.27

Корреляция

Корреляция между BWEB и PSI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWEB и PSI

BWEB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWEB
Bitwise Web3 ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.08%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Просадки

Сравнение просадок BWEB и PSI

Максимальная просадка BWEB за все время составила -33.74%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWEB и PSI.

Загрузка...

Показатели просадок

BWEBPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.74%

-62.96%

+29.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.61%

-18.67%

-12.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.47%

-7.31%

-20.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-16.05%

+6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.37%

5.17%

+8.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BWEB и PSI

Текущая волатильность для Bitwise Web3 ETF (BWEB) составляет 12.13%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 15.33%. Это указывает на то, что BWEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BWEBPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.13%

15.33%

-3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.57%

29.78%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.69%

43.67%

-5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.42%

37.34%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.42%

34.67%

+1.75%