PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BWEB с BITW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BWEB с BITW

Последнее обновление 7 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise Web3 ETF (BWEB) и Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW).

BWEB - это пассивный фонд от Bitwise, который отслеживает доходность Bitwise Web3 Equities Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BWEB или BITW.

Корреляция

Корреляция между BWEB и BITW составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BWEB и BITW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Web3 ETF (BWEB) и Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
95.63%
384.23%
BWEB
BITW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BWEB:

0.62

BITW:

1.60

Коэф-т Сортино

BWEB:

1.10

BITW:

2.28

Коэф-т Омега

BWEB:

1.14

BITW:

1.26

Коэф-т Кальмара

BWEB:

0.69

BITW:

1.12

Коэф-т Мартина

BWEB:

2.05

BITW:

5.18

Индекс Язвы

BWEB:

11.41%

BITW:

17.36%

Дневная вол-ть

BWEB:

37.71%

BITW:

56.53%

Макс. просадка

BWEB:

-33.74%

BITW:

-96.46%

Текущая просадка

BWEB:

-17.83%

BITW:

-61.33%

Доходность по периодам

С начала года, BWEB показывает доходность -5.29%, что значительно выше, чем у BITW с доходностью -10.94%.

BWEB

С начала года

-5.29%

1 месяц

20.26%

6 месяцев

7.77%

1 год

19.50%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BITW

С начала года

-10.94%

1 месяц

10.28%

6 месяцев

43.33%

1 год

79.77%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BWEB и BITW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BWEB
Ранг риск-скорректированной доходности BWEB, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BWEB, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWEB, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWEB, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWEB, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWEB, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
BITW
Ранг риск-скорректированной доходности BITW, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITW, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITW, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITW, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITW, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITW, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BWEB c BITW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Web3 ETF (BWEB) и Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BWEB на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа BITW равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWEB и BITW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.62
1.49
BWEB
BITW

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWEB и BITW

Ни BWEB, ни BITW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BWEB и BITW

Максимальная просадка BWEB за все время составила -33.74%, что меньше максимальной просадки BITW в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWEB и BITW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-17.83%
-24.57%
BWEB
BITW

Волатильность

Сравнение волатильности BWEB и BITW

Текущая волатильность для Bitwise Web3 ETF (BWEB) составляет 15.73%, в то время как у Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) волатильность равна 17.51%. Это указывает на то, что BWEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.73%
17.51%
BWEB
BITW