Сравнение BWEB с BRK-A
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise Web3 ETF (BWEB) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A).
BWEB - это пассивный фонд от Bitwise, который отслеживает доходность Bitwise Web3 Equities Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BWEB и BRK-A
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BWEB и BRK-A
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BWEB Bitwise Web3 ETF | -9.74% | 27.61% | 27.37% | 98.17% | -18.17% |
BRK-A Berkshire Hathaway Inc | -5.11% | 10.85% | 25.49% | 15.77% | 10.50% |
Доходность по периодам
С начала года, BWEB показывает доходность -9.74%, что значительно ниже, чем у BRK-A с доходностью -5.11%.
BWEB
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -9.74%
- 6 месяцев
- -21.44%
- 1 год
- 29.34%
- 3 года*
- 29.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRK-A
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- -5.11%
- 6 месяцев
- -3.97%
- 1 год
- -10.50%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWEB vs. BRK-A — Ранг доходности на риск
BWEB
BRK-A
Сравнение BWEB c BRK-A - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Web3 ETF (BWEB) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BWEB | BRK-A | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | -0.60 | +1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | -0.70 | +2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.90 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | -0.71 | +1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.41 | -1.19 | +3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWEB | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | -0.60 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.82 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между BWEB и BRK-A составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWEB и BRK-A
Ни BWEB, ни BRK-A не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BWEB и BRK-A
Максимальная просадка BWEB за все время составила -33.74%, что меньше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWEB и BRK-A.
Загрузка...
Показатели просадок
| BWEB | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.74% | -51.47% | +17.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.61% | -14.43% | -17.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.47% | -11.50% | -15.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.44% | -9.51% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.37% | 8.66% | +4.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWEB и BRK-A
Bitwise Web3 ETF (BWEB) имеет более высокую волатильность в 12.13% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что BWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BWEB | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.13% | 4.28% | +7.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.57% | 11.04% | +16.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.69% | 17.63% | +20.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.42% | 17.26% | +19.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.42% | 18.99% | +17.43% |