Сравнение BWDTX с MZLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX).
BWDTX управляется Boyd Watterson. Фонд был запущен 28 июл. 2016 г.. MZLSX управляется Muzinich. Фонд был запущен 29 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BWDTX и MZLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BWDTX и MZLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWDTX Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund | 0.25% | 7.14% | 4.92% | 9.80% | -3.16% | 2.32% | 4.66% | 7.94% | -0.51% | 4.08% |
MZLSX Muzinich Low Duration Fund | -0.78% | 6.38% | 6.30% | 7.63% | -3.41% | 2.50% | 2.64% | 7.86% | 0.80% | 4.26% |
Доходность по периодам
С начала года, BWDTX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у MZLSX с доходностью -0.78%.
BWDTX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- —
MZLSX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BWDTX и MZLSX
BWDTX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MZLSX в 0.50%.
Доходность на риск
BWDTX vs. MZLSX — Ранг доходности на риск
BWDTX
MZLSX
Сравнение BWDTX c MZLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BWDTX | MZLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.98 | 2.65 | +1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.72 | 3.75 | +1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.15 | 1.66 | +0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 2.58 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.10 | 12.66 | +4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWDTX | MZLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98 | 2.65 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.88 | 2.16 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | 1.67 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между BWDTX и MZLSX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWDTX и MZLSX
Дивидендная доходность BWDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что меньше доходности MZLSX в 7.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWDTX Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund | 5.72% | 5.70% | 4.13% | 5.51% | 3.80% | 3.20% | 3.18% | 3.47% | 4.18% | 2.90% | 1.35% |
MZLSX Muzinich Low Duration Fund | 7.03% | 7.03% | 4.77% | 4.88% | 3.85% | 6.36% | 2.08% | 2.24% | 8.62% | 1.86% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок BWDTX и MZLSX
Максимальная просадка BWDTX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки MZLSX в -12.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWDTX и MZLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BWDTX | MZLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.06% | -12.66% | +2.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.22% | -1.61% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.35% | -6.09% | -0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -1.61% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -0.86% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 0.33% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWDTX и MZLSX
Текущая волатильность для Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) составляет 0.63%, в то время как у Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) волатильность равна 0.81%. Это указывает на то, что BWDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MZLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BWDTX | MZLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 0.81% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | 1.15% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 1.59% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.19% | 1.59% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.21% | 2.13% | +0.08% |