PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWBIX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BWBIX с FRGAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BWBIX (Baron WealthBuilder Fund) and FRGAX (Fidelity 70% Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, BWBIX returned 13.50%/yr vs 16.10%/yr for FRGAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BWBIX charges 0.05%/yr vs 0.02%/yr for FRGAX.

Доходность

Сравнение доходности BWBIX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWBIX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью 8.73%.

BWBIX

1 день
-1.14%
1 месяц
2.47%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
4.74%
1 год
9.88%
3 года*
13.50%
5 лет*
4.11%
10 лет*
—

FRGAX

1 день
-0.59%
1 месяц
2.80%
С начала года
8.73%
6 месяцев
9.06%
1 год
21.41%
3 года*
16.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWBIX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund		-0.41%10.23%19.62%25.77%-4.82%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		8.73%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Correlation

The correlation between BWBIX and FRGAX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2022 г.

0.88

The correlation between BWBIX and FRGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron WealthBuilder Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с BWBIX:
BWBIX с WAMCXBWBIX с BPTRXBWBIX с VOOBWBIX с FDFIXBWBIX с MAPOXBWBIX с LSPIXBWBIX с CSIFX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с ACVFRGAX с VWELXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с MAPOXFRGAX с SICIX

Доходность на риск

BWBIX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWBIX
Ранг доходности на риск BWBIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWBIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWBIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWBIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWBIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWBIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWBIX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWBIXFRGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
2.43

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
3.46

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.45

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

3.13

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.94

14.01

-11.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWBIX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWBIX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа FRGAX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWBIX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWBIXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

2.43

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.52

-0.99

Просадки

Сравнение просадок BWBIX и FRGAX

Максимальная просадка BWBIX за все время составила -39.14%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWBIX и FRGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWBIXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.14%

-11.77%

-27.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-7.03%

-4.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.59%

-11.77%

-9.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-0.59%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-1.58%

-10.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

1.57%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BWBIX и FRGAX

Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что BWBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWBIXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

2.80%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

7.22%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

9.05%

+5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.08%

10.31%

+10.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.14%

10.31%

+12.83%

Сравнение комиссий BWBIX и FRGAX

BWBIX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWBIX и FRGAX

Дивидендная доходность BWBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности FRGAX в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund		7.64%7.61%0.77%0.06%3.21%3.75%1.24%3.51%0.14%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		1.84%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BWBIX and FRGAX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWBIX has higher volatility (3.59%) compared to FRGAX (2.80%). In terms of maximum drawdown, BWBIX dropped -39.14% vs FRGAX's -11.77%.

FRGAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWBIX и FRGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор