PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BVSIX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BVSIX с VALAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baywood Socially Responsible Fund (BVSIX) и Al Frank Fund (VALAX).

BVSIX управляется Baywood. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности BVSIX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baywood Socially Responsible Fund (BVSIX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BVSIX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BVSIX
Baywood Socially Responsible Fund		0.74%9.36%14.58%12.73%-0.72%26.88%4.25%26.56%-12.79%16.74%
VALAX
Al Frank Fund		4.45%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, BVSIX показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции BVSIX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 10.73% против 12.70% соответственно.

BVSIX

1 день
1.77%
1 месяц
-5.44%
С начала года
0.74%
6 месяцев
0.52%
1 год
8.93%
3 года*
11.95%
5 лет*
9.32%
10 лет*
10.73%

VALAX

1 день
2.86%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.45%
6 месяцев
10.22%
1 год
32.84%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.28%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baywood Socially Responsible Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с BVSIX:
BVSIX с VIIIXBVSIX с VOOBVSIX с ACIIXBVSIX с ACTIXBVSIX с FBLEXBVSIX с RIDAXBVSIX с TOWFX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий BVSIX и VALAX

BVSIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
BVSIX
Baywood Socially Responsible Fund

Доходность на риск

BVSIX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BVSIX
Ранг доходности на риск BVSIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BVSIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BVSIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BVSIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BVSIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BVSIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BVSIX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baywood Socially Responsible Fund (BVSIX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BVSIXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.76

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

2.40

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.37

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

2.60

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.43

10.90

-7.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BVSIX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BVSIX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BVSIX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BVSIXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.76

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.53

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.66

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.40

+0.03

Корреляция

Корреляция между BVSIX и VALAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BVSIX и VALAX

Дивидендная доходность BVSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности VALAX в 8.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BVSIX
Baywood Socially Responsible Fund		3.74%3.64%4.15%4.02%3.75%4.08%1.99%2.44%10.28%2.39%1.19%0.00%
VALAX
Al Frank Fund		8.29%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок BVSIX и VALAX

Максимальная просадка BVSIX за все время составила -40.73%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVSIX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BVSIXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.73%

-61.26%

+20.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-13.03%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.99%

-25.81%

+9.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.73%

-38.22%

-2.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-5.95%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-10.83%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.10%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BVSIX и VALAX

Текущая волатильность для Baywood Socially Responsible Fund (BVSIX) составляет 3.99%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что BVSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BVSIXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

5.58%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.59%

10.83%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

18.74%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

17.75%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

19.31%

-1.31%