Сравнение BVSIX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baywood Socially Responsible Fund (BVSIX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
BVSIX управляется Baywood. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности BVSIX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BVSIX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVSIX Baywood Socially Responsible Fund | 0.74% | 9.36% | 14.58% | 12.73% | -0.72% | 26.88% | 4.25% | 26.56% | -12.79% | 16.74% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, BVSIX показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции BVSIX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 10.73% против 4.46% соответственно.
BVSIX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 8.93%
- 3 года*
- 11.95%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- 10.73%
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BVSIX и HDCTX
BVSIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
BVSIX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
BVSIX
HDCTX
Сравнение BVSIX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baywood Socially Responsible Fund (BVSIX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BVSIX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.20 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 1.75 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.96 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 5.25 | -1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BVSIX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.20 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.49 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.39 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.36 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между BVSIX и HDCTX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BVSIX и HDCTX
Дивидендная доходность BVSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVSIX Baywood Socially Responsible Fund | 3.74% | 3.64% | 4.15% | 4.02% | 3.75% | 4.08% | 1.99% | 2.44% | 10.28% | 2.39% | 1.19% | 0.00% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок BVSIX и HDCTX
Максимальная просадка BVSIX за все время составила -40.73%, что меньше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVSIX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BVSIX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.73% | -59.05% | +18.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.64% | -6.95% | -4.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.99% | -18.22% | +2.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.73% | -19.43% | -21.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -6.07% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -6.45% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.59% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BVSIX и HDCTX
Baywood Socially Responsible Fund (BVSIX) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что BVSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BVSIX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 2.15% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.59% | 6.30% | +2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.00% | 11.06% | +4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 10.49% | +4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 11.44% | +6.56% |