PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BVSIX с GQHPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BVSIX с GQHPX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BVSIX (Baywood Socially Responsible Fund) and GQHPX (GQG Partners US Quality Dividend Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, BVSIX returned 15.38%/yr vs 12.21%/yr for GQHPX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BVSIX charges 0.89%/yr vs 0.57%/yr for GQHPX.

Доходность

Сравнение доходности BVSIX и GQHPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baywood Socially Responsible Fund (BVSIX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BVSIX показывает доходность 7.58%, что значительно ниже, чем у GQHPX с доходностью 9.84%.

BVSIX

1 день
0.95%
1 месяц
1.76%
С начала года
7.58%
6 месяцев
5.84%
1 год
15.58%
3 года*
15.38%
5 лет*
9.22%
10 лет*
10.91%

GQHPX

1 день
0.28%
1 месяц
0.64%
С начала года
9.84%
6 месяцев
11.42%
1 год
12.10%
3 года*
12.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BVSIX и GQHPX

2026 (YTD)20252024202320222021
BVSIX
Baywood Socially Responsible Fund		7.58%9.36%14.58%12.73%-0.72%5.04%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		9.84%7.53%12.69%3.94%6.73%10.34%

Correlation

The correlation between BVSIX and GQHPX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.71

Over the past year, the correlation between BVSIX and GQHPX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baywood Socially Responsible Fund

GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Часто сравнивают с BVSIX:
BVSIX с VIIIXBVSIX с VOOBVSIX с BVPIXBVSIX с AVERXBVSIX с AUXFXBVSIX с ACTIXBVSIX с LEXCX
Часто сравнивают с GQHPX:
GQHPX с FEQIXGQHPX с FWWFXGQHPX с CGDVGQHPX с PRWCXGQHPX с VDIGXGQHPX с LSGRGQHPX с LSGRX

Доходность на риск

BVSIX vs. GQHPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BVSIX
Ранг доходности на риск BVSIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BVSIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BVSIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BVSIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BVSIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BVSIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
GQHPX
Ранг доходности на риск GQHPX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQHPX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQHPX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQHPX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQHPX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQHPX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BVSIX c GQHPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baywood Socially Responsible Fund (BVSIX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BVSIXGQHPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.33

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.02

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

2.54

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.02

6.25

+0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BVSIX vs. GQHPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BVSIX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQHPX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BVSIX и GQHPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BVSIXGQHPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.33

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.83

-0.38

Просадки

Сравнение просадок BVSIX и GQHPX

Максимальная просадка BVSIX за все время составила -40.73%, что больше максимальной просадки GQHPX в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVSIX и GQHPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BVSIXGQHPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.73%

-17.26%

-23.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.86%

-5.08%

-2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.98%

-8.71%

-7.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.87%

+3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-3.35%

-4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.06%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BVSIX и GQHPX

Текущая волатильность для Baywood Socially Responsible Fund (BVSIX) составляет 2.34%, в то время как у GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что BVSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQHPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BVSIXGQHPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

3.53%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

7.68%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

9.79%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

12.65%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

12.65%

+5.34%

Сравнение комиссий BVSIX и GQHPX

BVSIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GQHPX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BVSIX и GQHPX

Дивидендная доходность BVSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности GQHPX в 3.63%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BVSIX
Baywood Socially Responsible Fund		3.50%3.64%4.15%4.02%3.75%4.08%1.99%2.44%10.28%2.39%1.19%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		3.63%2.98%3.14%2.64%3.24%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BVSIX and GQHPX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GQHPX has higher volatility (3.53%) compared to BVSIX (2.34%). In terms of maximum drawdown, BVSIX dropped -40.73% vs GQHPX's -17.26%.

BVSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BVSIX и GQHPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор