Сравнение BVDAX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund (BVDAX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
BVDAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BVDAX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BVDAX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVDAX BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund | -1.82% | 15.69% | 11.32% | 15.88% | -14.80% | 11.98% | 14.68% | 21.40% | -6.69% | 13.51% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 18.95% |
Доходность по периодам
С начала года, BVDAX показывает доходность -1.82%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%.
BVDAX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -1.82%
- 6 месяцев
- -0.00%
- 1 год
- 13.67%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- —
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BVDAX и WFSPX
BVDAX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BVDAX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
BVDAX
WFSPX
Сравнение BVDAX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund (BVDAX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BVDAX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.96 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.47 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.49 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 7.15 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BVDAX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.96 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.70 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.13 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между BVDAX и WFSPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BVDAX и WFSPX
Дивидендная доходность BVDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что больше доходности WFSPX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVDAX BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund | 6.40% | 6.28% | 8.43% | 2.01% | 2.23% | 9.51% | 1.69% | 2.94% | 2.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок BVDAX и WFSPX
Максимальная просадка BVDAX за все время составила -22.25%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVDAX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BVDAX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.25% | -58.21% | +35.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -12.11% | +4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.57% | -24.51% | +3.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -6.51% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -12.84% | +8.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 2.53% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BVDAX и WFSPX
Текущая волатильность для BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund (BVDAX) составляет 4.49%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что BVDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BVDAX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 5.17% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.87% | 9.44% | -2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.69% | 18.21% | -6.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.19% | 16.88% | -4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.16% | 18.00% | -5.84% |