PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BVDAX с ECAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BVDAX с ECAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund (BVDAX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT).

BVDAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. ECAT управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BVDAX и ECAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund (BVDAX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BVDAX и ECAT

2026 (YTD)20252024202320222021
BVDAX
BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund		-1.82%15.69%11.32%15.88%-14.80%4.51%
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		-4.58%16.64%19.96%32.36%-21.90%-6.25%

Доходность по периодам

С начала года, BVDAX показывает доходность -1.82%, что значительно выше, чем у ECAT с доходностью -4.58%.

BVDAX

1 день
2.10%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-1.82%
6 месяцев
-0.00%
1 год
13.67%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.26%
10 лет*
—

ECAT

1 день
2.28%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-4.58%
6 месяцев
-6.60%
1 год
8.30%
3 года*
14.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund

BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust

Часто сравнивают с BVDAX:
BVDAX с VOOBVDAX с SHVBVDAX с IOEZXBVDAX с BERIXBVDAX с NASDXBVDAX с WFSPXBVDAX с NWQIX
Часто сравнивают с ECAT:
ECAT с BCATECAT с BGTECAT с JQCECAT с JEPQECAT с QQQECAT с SPYECAT с SCHD

Сравнение комиссий BVDAX и ECAT

BVDAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ECAT в 1.38%.

ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust
BVDAX
BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund

Доходность на риск

BVDAX vs. ECAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BVDAX
Ранг доходности на риск BVDAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BVDAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BVDAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BVDAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BVDAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BVDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ECAT
Ранг доходности на риск ECAT: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECAT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECAT: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECAT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECAT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECAT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BVDAX c ECAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund (BVDAX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BVDAXECATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.49

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

0.78

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.11

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

0.73

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.93

2.69

+5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BVDAX vs. ECAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BVDAX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа ECAT равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BVDAX и ECAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BVDAXECATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.49

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.35

+0.33

Корреляция

Корреляция между BVDAX и ECAT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BVDAX и ECAT

Дивидендная доходность BVDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что меньше доходности ECAT в 24.82%

TTM20252024202320222021202020192018
BVDAX
BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund		6.40%6.28%8.43%2.01%2.23%9.51%1.69%2.94%2.52%
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		24.82%23.00%17.44%9.14%8.94%0.54%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BVDAX и ECAT

Максимальная просадка BVDAX за все время составила -22.25%, что меньше максимальной просадки ECAT в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVDAX и ECAT.

Загрузка...

Показатели просадок

BVDAXECATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.25%

-32.23%

+9.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-12.90%

+5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-8.44%

+3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-9.40%

+5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

3.53%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности BVDAX и ECAT

Текущая волатильность для BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund (BVDAX) составляет 4.49%, в то время как у BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что BVDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BVDAXECATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

6.50%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.87%

10.60%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.69%

17.10%

-5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.19%

16.98%

-4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.16%

16.98%

-4.82%