Сравнение BVDAX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund (BVDAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
BVDAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности BVDAX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BVDAX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVDAX BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund | -1.82% | 15.69% | 11.32% | 15.88% | -14.80% | 11.98% | 14.68% | 21.40% | -6.69% | 13.51% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 11.21% |
Доходность по периодам
С начала года, BVDAX показывает доходность -1.82%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%.
BVDAX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -1.82%
- 6 месяцев
- -0.00%
- 1 год
- 13.67%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- —
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BVDAX и VTMFX
BVDAX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BVDAX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
BVDAX
VTMFX
Сравнение BVDAX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund (BVDAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BVDAX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.34 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.94 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.73 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 8.12 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BVDAX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.34 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.73 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.82 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между BVDAX и VTMFX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BVDAX и VTMFX
Дивидендная доходность BVDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что больше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVDAX BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund | 6.40% | 6.28% | 8.43% | 2.01% | 2.23% | 9.51% | 1.69% | 2.94% | 2.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок BVDAX и VTMFX
Максимальная просадка BVDAX за все время составила -22.25%, что меньше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVDAX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BVDAX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.25% | -28.49% | +6.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -6.82% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.57% | -17.40% | -3.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -4.00% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -3.57% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 1.45% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BVDAX и VTMFX
BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund (BVDAX) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что BVDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BVDAX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 2.86% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.87% | 4.82% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.69% | 8.55% | +3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.19% | 8.51% | +3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.16% | 9.10% | +3.06% |