Сравнение BVDAX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund (BVDAX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
BVDAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BVDAX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BVDAX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVDAX BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund | -1.82% | 15.69% | 11.32% | 15.88% | -14.80% | 11.98% | 14.68% | 21.40% | -6.69% | 13.51% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 19.65% |
Доходность по периодам
С начала года, BVDAX показывает доходность -1.82%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%.
BVDAX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -1.82%
- 6 месяцев
- -0.00%
- 1 год
- 13.67%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- —
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BVDAX и VFAIX
BVDAX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BVDAX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
BVDAX
VFAIX
Сравнение BVDAX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund (BVDAX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BVDAX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.14 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 0.32 | +1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.05 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 0.26 | +1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 0.78 | +7.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BVDAX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.14 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.49 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.23 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между BVDAX и VFAIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BVDAX и VFAIX
Дивидендная доходность BVDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что больше доходности VFAIX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVDAX BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund | 6.40% | 6.28% | 8.43% | 2.01% | 2.23% | 9.51% | 1.69% | 2.94% | 2.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок BVDAX и VFAIX
Максимальная просадка BVDAX за все время составила -22.25%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVDAX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BVDAX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.25% | -78.64% | +56.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -14.72% | +6.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.57% | -25.71% | +5.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -11.94% | +6.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -18.69% | +14.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 4.92% | -3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BVDAX и VFAIX
Текущая волатильность для BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund (BVDAX) составляет 4.49%, в то время как у Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что BVDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BVDAX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 4.84% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.87% | 11.74% | -4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.69% | 19.94% | -8.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.19% | 19.42% | -7.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.16% | 22.63% | -10.47% |