PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BVDAX с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BVDAX с GLD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BVDAX (BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund) and GLD (SPDR Gold Shares) are both funds - BVDAX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 5 years, BVDAX returned 7.73%/yr vs 17.47%/yr for GLD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. BVDAX charges 0.19%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности BVDAX и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund (BVDAX) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BVDAX показывает доходность 9.42%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -0.02%.

BVDAX

1 день
0.18%
1 месяц
2.33%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.74%
1 год
21.43%
3 года*
15.13%
5 лет*
7.73%
10 лет*
—

GLD

1 день
-3.65%
1 месяц
-8.06%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
2.54%
1 год
28.10%
3 года*
29.53%
5 лет*
17.47%
10 лет*
12.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BVDAX и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BVDAX
BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund		9.42%15.69%11.32%15.88%-14.80%11.98%14.68%21.40%-6.69%13.51%
GLD
SPDR Gold Shares		-0.02%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%7.34%

Correlation

The correlation between BVDAX and GLD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.19

The correlation between BVDAX and GLD shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с BVDAX:
BVDAX с VOOBVDAX с SHVBVDAX с ECATBVDAX с IOEZXBVDAX с PUDZXBVDAX с WFSPXBVDAX с AVEFX
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

BVDAX vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BVDAX
Ранг доходности на риск BVDAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BVDAX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BVDAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BVDAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BVDAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BVDAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BVDAX c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund (BVDAX) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BVDAXGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.05

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
1.43

+1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.21

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

1.40

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.64

3.56

+10.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BVDAX vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BVDAX на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BVDAX и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BVDAXGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.05

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.97

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.59

+0.18

Просадки

Сравнение просадок BVDAX и GLD

Максимальная просадка BVDAX за все время составила -22.25%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVDAX и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BVDAXGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.25%

-45.56%

+23.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.03%

-20.10%

+13.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.93%

-20.10%

+4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.57%

-21.03%

+0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-20.10%

+19.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-16.16%

+12.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

7.91%

-6.35%

Волатильность

Сравнение волатильности BVDAX и GLD

Текущая волатильность для BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund (BVDAX) составляет 3.15%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что BVDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BVDAXGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

5.66%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

23.47%

-16.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.99%

26.86%

-17.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.26%

18.07%

-5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.13%

16.00%

-3.87%

Сравнение комиссий BVDAX и GLD

BVDAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BVDAX и GLD

Дивидендная доходность BVDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BVDAX
BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund		5.74%6.28%8.43%2.01%2.23%9.51%1.69%2.94%2.52%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BVDAX and GLD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (5.66%) compared to BVDAX (3.15%). In terms of maximum drawdown, BVDAX dropped -22.25% vs GLD's -45.56%.

BVDAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BVDAX и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор