PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BVDAX с ASFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BVDAX с ASFYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund (BVDAX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).

BVDAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BVDAX и ASFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund (BVDAX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BVDAX и ASFYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BVDAX
BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund		-1.82%15.69%11.32%15.88%-14.80%11.98%14.68%21.40%-6.69%13.51%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		6.72%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%3.52%13.59%8.99%-12.59%6.14%

Доходность по периодам

С начала года, BVDAX показывает доходность -1.82%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 6.72%.

BVDAX

1 день
2.10%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-1.82%
6 месяцев
-0.00%
1 год
13.67%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.26%
10 лет*
—

ASFYX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.84%
С начала года
6.72%
6 месяцев
10.49%
1 год
3.28%
3 года*
-2.85%
5 лет*
2.28%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Часто сравнивают с BVDAX:
BVDAX с VOOBVDAX с SHVBVDAX с IOEZXBVDAX с NASDXBVDAX с WFSPXBVDAX с BERIXBVDAX с ECAT
Часто сравнивают с ASFYX:
ASFYX с DBMFASFYX с AMFAXASFYX с ABYIXASFYX с MFTNXASFYX с FNCMXASFYX с JEPIASFYX с DBC

Сравнение комиссий BVDAX и ASFYX

BVDAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.

ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
BVDAX
BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund

Доходность на риск

BVDAX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BVDAX
Ранг доходности на риск BVDAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BVDAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BVDAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BVDAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BVDAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BVDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BVDAX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund (BVDAX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BVDAXASFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.27

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

0.42

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.06

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

0.18

+1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.93

0.29

+7.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BVDAX vs. ASFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BVDAX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа ASFYX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BVDAX и ASFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BVDAXASFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.27

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.17

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.31

+0.37

Корреляция

Корреляция между BVDAX и ASFYX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BVDAX и ASFYX

Дивидендная доходность BVDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что больше доходности ASFYX в 1.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BVDAX
BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund		6.40%6.28%8.43%2.01%2.23%9.51%1.69%2.94%2.52%0.00%0.00%0.00%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.42%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%

Просадки

Сравнение просадок BVDAX и ASFYX

Максимальная просадка BVDAX за все время составила -22.25%, что меньше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVDAX и ASFYX.

Загрузка...

Показатели просадок

BVDAXASFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.25%

-36.43%

+14.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-13.51%

+5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.57%

-36.43%

+15.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-24.28%

+19.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-13.10%

+9.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

8.26%

-6.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BVDAX и ASFYX

BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund (BVDAX) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что BVDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BVDAXASFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

3.82%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.87%

10.00%

-3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.69%

13.00%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.19%

13.67%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.16%

12.68%

-0.52%