PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BVAOX с MINVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BVAOX с MINVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Small Cap Fund (BVAOX) и Madison Investors Fund (MINVX).

BVAOX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 16 дек. 1996 г.. MINVX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 1978 г..

Доходность

Сравнение доходности BVAOX и MINVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Small Cap Fund (BVAOX) и Madison Investors Fund (MINVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BVAOX и MINVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BVAOX
Madison Small Cap Fund		0.10%-7.16%21.83%16.06%-24.38%20.38%23.06%-49.49%-12.21%-2.21%
MINVX
Madison Investors Fund		-2.68%3.30%16.38%26.12%-13.18%22.70%14.48%30.48%0.64%22.53%

Доходность по периодам

С начала года, BVAOX показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у MINVX с доходностью -2.68%. За последние 10 лет акции BVAOX уступали акциям MINVX по среднегодовой доходности: -2.73% против 11.92% соответственно.

BVAOX

1 день
2.79%
1 месяц
-7.45%
С начала года
0.10%
6 месяцев
-0.37%
1 год
1.95%
3 года*
7.53%
5 лет*
0.72%
10 лет*
-2.73%

MINVX

1 день
2.52%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
0.61%
1 год
1.31%
3 года*
11.50%
5 лет*
8.26%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Small Cap Fund

Madison Investors Fund

Часто сравнивают с BVAOX:
BVAOX с SCMIXBVAOX с VOOBVAOX с MCNAXBVAOX с MBOAXBVAOX с MIIBXBVAOX с BHBFXBVAOX с MAGSX
Часто сравнивают с MINVX:
MINVX с VTWOMINVX с AMAGXMINVX с SWPPXMINVX с SCHGMINVX с MBOAXMINVX с GTSGXMINVX с MAGSX

Сравнение комиссий BVAOX и MINVX

BVAOX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии MINVX в 0.91%.

BVAOX
Madison Small Cap Fund
MINVX
Madison Investors Fund

Доходность на риск

BVAOX vs. MINVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BVAOX
Ранг доходности на риск BVAOX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BVAOX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BVAOX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BVAOX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BVAOX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BVAOX: 77
Ранг коэф-та Мартина
MINVX
Ранг доходности на риск MINVX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINVX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINVX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINVX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINVX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINVX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BVAOX c MINVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Small Cap Fund (BVAOX) и Madison Investors Fund (MINVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BVAOXMINVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

0.08

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

0.25

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.03

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

0.20

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.41

0.63

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BVAOX vs. MINVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BVAOX на текущий момент составляет 0.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MINVX равному 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BVAOX и MINVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BVAOXMINVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

0.08

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.51

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

0.70

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.35

-0.11

Корреляция

Корреляция между BVAOX и MINVX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BVAOX и MINVX

Дивидендная доходность BVAOX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.05%, что больше доходности MINVX в 7.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BVAOX
Madison Small Cap Fund		10.05%10.06%9.63%0.29%5.51%28.31%6.63%19.91%25.09%0.00%4.73%9.18%
MINVX
Madison Investors Fund		7.50%7.30%6.09%8.18%6.64%7.82%9.86%6.02%18.77%5.91%3.31%16.40%

Просадки

Сравнение просадок BVAOX и MINVX

Максимальная просадка BVAOX за все время составила -75.76%, что больше максимальной просадки MINVX в -52.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVAOX и MINVX.

Загрузка...

Показатели просадок

BVAOXMINVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.76%

-52.40%

-23.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-11.28%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.32%

-21.46%

-10.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.76%

-33.85%

-41.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.86%

-7.56%

-34.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.70%

-7.59%

-13.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

3.67%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BVAOX и MINVX

Madison Small Cap Fund (BVAOX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Madison Investors Fund (MINVX) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что BVAOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BVAOXMINVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

5.24%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

10.12%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.04%

18.23%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.45%

16.26%

+4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.23%

16.98%

+11.25%