Сравнение BVAOX с FSSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Small Cap Fund (BVAOX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX).
BVAOX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 16 дек. 1996 г.. FSSNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BVAOX и FSSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BVAOX и FSSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVAOX Madison Small Cap Fund | 0.10% | -7.16% | 21.83% | 16.06% | -24.38% | 20.38% | 23.06% | -49.49% | -12.21% | -2.21% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 0.91% | 12.94% | 11.71% | 17.11% | -20.28% | 14.70% | 19.99% | 25.70% | -11.24% | 14.54% |
Доходность по периодам
С начала года, BVAOX показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у FSSNX с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции BVAOX уступали акциям FSSNX по среднегодовой доходности: -2.73% против 9.90% соответственно.
BVAOX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -7.45%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 1.95%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- -2.73%
FSSNX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BVAOX и FSSNX
BVAOX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%.
Доходность на риск
BVAOX vs. FSSNX — Ранг доходности на риск
BVAOX
FSSNX
Сравнение BVAOX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Small Cap Fund (BVAOX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BVAOX | FSSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 1.12 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 1.66 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.21 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 1.82 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | 6.80 | -6.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BVAOX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 1.12 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.16 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | 0.42 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.49 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между BVAOX и FSSNX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BVAOX и FSSNX
Дивидендная доходность BVAOX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.05%, что больше доходности FSSNX в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVAOX Madison Small Cap Fund | 10.05% | 10.06% | 9.63% | 0.29% | 5.51% | 28.31% | 6.63% | 19.91% | 25.09% | 0.00% | 4.73% | 9.18% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 1.07% | 1.08% | 1.04% | 1.43% | 1.26% | 3.92% | 0.94% | 2.96% | 4.94% | 3.37% | 2.27% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок BVAOX и FSSNX
Максимальная просадка BVAOX за все время составила -75.76%, что больше максимальной просадки FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVAOX и FSSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BVAOX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.76% | -41.72% | -34.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -13.89% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.32% | -31.87% | -0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.76% | -41.72% | -34.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.86% | -7.94% | -33.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.70% | -8.37% | -12.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 3.71% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BVAOX и FSSNX
Текущая волатильность для Madison Small Cap Fund (BVAOX) составляет 6.53%, в то время как у Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что BVAOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BVAOX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 7.52% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 14.52% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.04% | 23.30% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.45% | 22.61% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.23% | 23.41% | +4.82% |