Сравнение BVALX с VALAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund (BVALX) и Al Frank Fund (VALAX).
BVALX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности BVALX и VALAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BVALX и VALAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVALX Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund | -5.38% | 5.26% | 11.49% | 12.30% | 2.07% | 14.73% | 11.54% | 31.28% | -7.81% |
VALAX Al Frank Fund | 1.54% | 23.57% | 13.35% | 14.05% | -13.50% | 24.97% | 10.22% | 33.98% | -6.97% |
Доходность по периодам
С начала года, BVALX показывает доходность -5.38%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 1.54%.
BVALX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -9.49%
- С начала года
- -5.38%
- 6 месяцев
- -3.04%
- 1 год
- 2.04%
- 3 года*
- 6.76%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- —
VALAX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BVALX и VALAX
BVALX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.
Доходность на риск
BVALX vs. VALAX — Ранг доходности на риск
BVALX
VALAX
Сравнение BVALX c VALAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund (BVALX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BVALX | VALAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 1.63 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 2.23 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.34 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 2.13 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | 9.00 | -8.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BVALX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 1.63 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.51 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.39 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между BVALX и VALAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BVALX и VALAX
Дивидендная доходность BVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что меньше доходности VALAX в 8.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVALX Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund | 6.84% | 6.47% | 8.20% | 1.78% | 3.62% | 9.06% | 3.14% | 2.95% | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VALAX Al Frank Fund | 8.52% | 8.65% | 10.32% | 5.95% | 8.62% | 6.83% | 7.17% | 13.51% | 10.73% | 10.66% | 5.32% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок BVALX и VALAX
Максимальная просадка BVALX за все время составила -32.88%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVALX и VALAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BVALX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.88% | -61.26% | +28.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -13.03% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.90% | -25.81% | +5.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.09% | -8.56% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -10.83% | +6.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.08% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BVALX и VALAX
Текущая волатильность для Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund (BVALX) составляет 3.95%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что BVALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BVALX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 4.61% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 10.48% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.92% | 18.57% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.65% | 17.70% | -2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 19.29% | -0.98% |