PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BVALX с FLCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BVALX с FLCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund (BVALX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).

BVALX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BVALX и FLCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund (BVALX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BVALX и FLCOX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BVALX
Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund		-3.45%5.26%11.49%12.30%2.07%14.73%11.54%31.28%-7.81%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		2.08%15.90%14.38%11.48%-7.57%25.09%2.87%26.54%-6.38%

Доходность по периодам

С начала года, BVALX показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у FLCOX с доходностью 2.08%.

BVALX

1 день
2.04%
1 месяц
-6.85%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-1.06%
1 год
4.41%
3 года*
7.48%
5 лет*
6.27%
10 лет*
—

FLCOX

1 день
2.13%
1 месяц
-4.69%
С начала года
2.08%
6 месяцев
5.86%
1 год
15.94%
3 года*
14.30%
5 лет*
9.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund

Fidelity Large Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с BVALX:
BVALX с BIASXBVALX с BIAZXBVALX с BAFMXBVALX с BITEXBVALX с BIAFXBVALX с BIAGXBVALX с BIAHX
Часто сравнивают с FLCOX:
FLCOX с VVIAXFLCOX с FXAIXFLCOX с VTVFLCOX с FLCSXFLCOX с SCHDFLCOX с SFLNXFLCOX с FSLVX

Сравнение комиссий BVALX и FLCOX

BVALX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.

BVALX
Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund

Доходность на риск

BVALX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BVALX
Ранг доходности на риск BVALX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BVALX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BVALX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BVALX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BVALX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BVALX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FLCOX
Ранг доходности на риск FLCOX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BVALX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund (BVALX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BVALXFLCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.02

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

1.48

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.22

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

1.44

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.53

6.76

-5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BVALX vs. FLCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BVALX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа FLCOX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BVALX и FLCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BVALXFLCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.02

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.62

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.54

-0.04

Корреляция

Корреляция между BVALX и FLCOX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BVALX и FLCOX

Дивидендная доходность BVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности FLCOX в 1.48%

TTM202520242023202220212020201920182017
BVALX
Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund		6.70%6.47%8.20%1.78%3.62%9.06%3.14%2.95%2.13%0.00%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.48%1.51%1.92%1.99%2.01%1.55%2.28%3.82%2.79%0.60%

Просадки

Сравнение просадок BVALX и FLCOX

Максимальная просадка BVALX за все время составила -32.88%, что меньше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVALX и FLCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

BVALXFLCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.88%

-38.28%

+5.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-11.81%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.90%

-19.00%

-0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.25%

-4.82%

-3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-4.52%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.51%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BVALX и FLCOX

Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund (BVALX) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что BVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BVALXFLCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

4.38%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

8.29%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.00%

15.73%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

14.83%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

17.73%

+0.59%