Сравнение BVALX с BIAEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund (BVALX) и Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund (BIAEX).
BVALX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. BIAEX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 28 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности BVALX и BIAEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BVALX и BIAEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVALX Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund | -3.45% | 5.26% | 11.49% | 12.30% | 2.07% | 14.73% | 11.54% | 31.28% | -7.81% |
BIAEX Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund | -0.48% | 5.50% | 2.08% | 6.43% | -9.75% | 2.39% | 3.65% | 7.48% | 2.96% |
Доходность по периодам
С начала года, BVALX показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у BIAEX с доходностью -0.48%.
BVALX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- —
BIAEX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 1.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BVALX и BIAEX
BVALX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BIAEX в 0.46%.
Доходность на риск
BVALX vs. BIAEX — Ранг доходности на риск
BVALX
BIAEX
Сравнение BVALX c BIAEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund (BVALX) и Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund (BIAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BVALX | BIAEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 1.24 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 1.68 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.34 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 1.41 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 5.19 | -3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BVALX | BIAEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 1.24 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.30 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.48 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между BVALX и BIAEX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BVALX и BIAEX
Дивидендная доходность BVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности BIAEX в 3.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVALX Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund | 6.70% | 6.47% | 8.20% | 1.78% | 3.62% | 9.06% | 3.14% | 2.95% | 2.13% | 0.00% |
BIAEX Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund | 3.48% | 3.79% | 3.67% | 3.15% | 2.00% | 2.57% | 2.75% | 3.01% | 3.27% | 2.30% |
Просадки
Сравнение просадок BVALX и BIAEX
Максимальная просадка BVALX за все время составила -32.88%, что больше максимальной просадки BIAEX в -13.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVALX и BIAEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BVALX | BIAEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.88% | -13.89% | -18.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -3.97% | -8.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.90% | -13.89% | -6.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -2.51% | -5.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -2.85% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 1.08% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BVALX и BIAEX
Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund (BVALX) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund (BIAEX) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что BVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIAEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BVALX | BIAEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 1.01% | +3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 1.66% | +8.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.00% | 4.09% | +13.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 3.37% | +12.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 3.58% | +14.74% |