Сравнение BVAL с UPSD
BVAL (Bluemonte Large Cap Value ETF) and UPSD (Aptus Large Cap Upside ETF) are both exchange-traded funds - BVAL is a Large Cap Value Equities fund managed by Bluemonte, while UPSD is a Actively Managed fund actively managed by Aptus. Over the past year, BVAL returned 23.25% vs 18.27% for UPSD. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BVAL charges 0.24%/yr vs 0.79%/yr for UPSD.
Доходность
Сравнение доходности BVAL и UPSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BVAL показывает доходность 13.55%, что значительно выше, чем у UPSD с доходностью 8.80%.
BVAL
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.63%
- 6 месяцев
- 10.08%
- С начала года
- 13.55%
- 1 год
- 23.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPSD
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.85%
- С начала года
- 8.80%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BVAL и UPSD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BVAL Bluemonte Large Cap Value ETF | 13.55% | 12.09% |
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | 8.80% | 14.07% |
Correlation
The correlation between BVAL and UPSD is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г. | 0.84 |
The correlation between BVAL and UPSD has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BVAL vs. UPSD — Ранг доходности на риск
BVAL
UPSD
Сравнение BVAL c UPSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL) и Aptus Large Cap Upside ETF (UPSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BVAL | UPSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.23 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 1.54 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.47 | 6.04 | +8.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BVAL и UPSD
Максимальная просадка BVAL за все время составила -6.69%, что меньше максимальной просадки UPSD в -23.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVAL и UPSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BVAL | UPSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.69% | -23.85% | +17.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.69% | -11.91% | +5.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | 0.00% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -3.76% | +2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 3.03% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BVAL и UPSD
Текущая волатильность для Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL) составляет 2.25%, в то время как у Aptus Large Cap Upside ETF (UPSD) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что BVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BVAL | UPSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 3.36% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.90% | 11.02% | -3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.25% | 14.27% | -4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.17% | 20.71% | -10.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.17% | 20.71% | -10.54% |
Сравнение комиссий BVAL и UPSD
BVAL берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии UPSD в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BVAL и UPSD
Дивидендная доходность BVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности UPSD в 0.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BVAL Bluemonte Large Cap Value ETF | 1.32% | 0.73% | 0.00% |
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | 0.66% | 0.67% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
BVAL and UPSD have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPSD has higher volatility (3.36%) compared to BVAL (2.25%). In terms of maximum drawdown, BVAL dropped -6.69% vs UPSD's -23.85%.
On 1-year performance, BVAL leads with 23.25% vs 18.27% for UPSD. On fees, BVAL is cheaper at 0.24% per year. On volatility, BVAL has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BVAL has performed better with a 23.25% return vs 18.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BVAL is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.79% for UPSD.
BVAL has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.66% for UPSD.
BVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while UPSD is Actively Managed. They also come from different issuers: Bluemonte and Aptus. Their fees differ too: 0.24% for BVAL and 0.79% for UPSD.
BVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BVAL и UPSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор