PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Aptus Large Cap Upside ETF (UPSD)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

The Aptus Large Cap Upside ETF is an actively managed strategy that increases market exposure during uptrends and reduces exposure during downtrends to seek returns above the S&P 500.

Эмитент
Aptus
Дата выпуска
20 нояб. 2024 г.
Регион
North America (United States)
Категория
Actively Managed, Tactical Allocation, Large Cap Blend Equities
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
No Index (Active)
Страна регистрации
United States
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Акции

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Large Cap Upside ETF

Часто сравнивают с UPSD:
UPSD с POWUPSD с DUBSUPSD с BLSTUPSD с SCSBUPSD с TACNUPSD с ARKGUPSD с ODHYUPSD с ABIUPSD с BVALUPSD с RAAY

Доходность

График доходности UPSD

Aptus Large Cap Upside ETF (UPSD) прибавил 8.8% с начала года. Текущая цена акции UPSD — $29.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Aptus Large Cap Upside ETF (UPSD) показал доход в 8.80% с начала года и 18.27% за последние 12 месяцев.

Aptus Large Cap Upside ETF

1 день
0.19%
1 месяц
2.74%
6 месяцев
6.85%
С начала года
8.80%
1 год
18.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.51%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
8.49%
С начала года
10.05%
1 год
20.28%
3 года*
18.54%
5 лет*
11.73%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность UPSD по месяцам

На основе ежедневных данных с 21 нояб. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -9.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении UPSD закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +12.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -9.3%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20262.12%2.72%-9.00%6.24%5.57%-1.26%2.93%8.80%
20253.62%0.26%-6.57%-1.97%4.47%4.42%0.27%3.48%4.13%0.39%0.80%-0.59%12.83%
20241.85%-6.40%-4.67%

Метрики бенчмарка

Aptus Large Cap Upside ETF has an annualized alpha of -6.73%, beta of 1.15, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 21, 2024.

  • This ETF participated in 127.41% of S&P 500 Index downside but only 92.73% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • This ETF had an annualized alpha of -6.73% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
Альфа
-6.73%
Бета
1.15
R²
0.89
Участие в росте
92.73%
Участие в снижении
127.41%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия UPSD составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

UPSD имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ранг доходности на риск UPSD: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPSD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPSD: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPSD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPSD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPSD: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aptus Large Cap Upside ETF (UPSD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UPSDБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.62

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
2.24

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

2.24

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

9.71

-3.67

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Aptus Large Cap Upside ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.

0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%$0.00$0.05$0.10$0.1520242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024
Дивиденд$0.19$0.18$0.01

Дивидендный доход

0.66%0.67%0.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aptus Large Cap Upside ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.00$0.10
2025$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.18
2024$0.01$0.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Aptus Large Cap Upside ETF показал максимальную просадку в 23.85%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 87 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-23.85%апр. 2025 г.
4mo 4d4mo 7d
8mo 11dдек. 2024 г. - авг. 2025 г.
Распродажа 2025 года2025
-11.91%март 2026 г.
24d1mo 17d
2mo 11dмарт 2026 г. - май 2026 г.
—
-6.19%нояб. 2025 г.
23d1mo 4d
1mo 27dокт. 2025 г. - дек. 2025 г.
—
-5.02%июнь 2026 г.
8d26d
1mo 4dиюнь 2026 г. - июль 2026 г.
—
-3.81%окт. 2025 г.
1d17d
18dокт. 2025 г. - окт. 2025 г.
—

Показатели просадок

UPSDБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.85%

-56.78%

+32.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-9.10%

-2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.00%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-10.70%

+6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.09%

+0.94%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с UPSD

Добавьте Aptus Large Cap Upside ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с UPSD