PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUZZ с SFYF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUZZ с SFYF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUZZ (VanEck Social Sentiment ETF) and SFYF (SoFi Social 50 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - BUZZ tracks the BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders Index while SFYF tracks the SoFi Social 50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BUZZ returned 9.81%/yr vs 12.33%/yr for SFYF. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BUZZ charges 0.75%/yr vs 0.29%/yr for SFYF.

Доходность

Сравнение доходности BUZZ и SFYF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) и SoFi Social 50 ETF (SFYF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUZZ показывает доходность 22.04%, что значительно выше, чем у SFYF с доходностью 14.80%.

BUZZ

1 день
0.03%
1 месяц
12.16%
С начала года
22.04%
6 месяцев
13.06%
1 год
43.81%
3 года*
36.50%
5 лет*
9.81%
10 лет*
—

SFYF

1 день
-0.04%
1 месяц
8.49%
С начала года
14.80%
6 месяцев
13.77%
1 год
44.18%
3 года*
36.16%
5 лет*
12.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUZZ и SFYF

2026 (YTD)20252024202320222021
BUZZ
VanEck Social Sentiment ETF		22.04%30.61%33.74%54.64%-47.67%-0.89%
SFYF
SoFi Social 50 ETF		14.80%30.00%44.62%56.80%-47.73%32.69%

Correlation

The correlation between BUZZ and SFYF is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2021 г.

0.91

The correlation between BUZZ and SFYF has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUZZ и SFYF

Секторы
BUZZ
SFYF

Технологии

49.0%
38.5%

Коммуникационные услуги

12.9%
13.8%

Финансовые услуги

12.8%
5.5%

Потребительский циклический сектор

11.9%
22.9%

Промышленность

5.2%
3.5%

Здравоохранение

4.9%
5.5%

Потребительский защитный сектор

1.4%
6.8%

Коммунальные услуги

0.9%

-

Энергетика

0.6%
2.1%

Сырьевые материалы

0.3%

-

Недвижимость

-

1.2%

Технологии

BUZZ
49.0%
SFYF
38.5%

Коммуникационные услуги

BUZZ
12.9%
SFYF
13.8%

Финансовые услуги

BUZZ
12.8%
SFYF
5.5%

Потребительский циклический сектор

BUZZ
11.9%
SFYF
22.9%

Промышленность

BUZZ
5.2%
SFYF
3.5%

Здравоохранение

BUZZ
4.9%
SFYF
5.5%

Потребительский защитный сектор

BUZZ
1.4%
SFYF
6.8%

Коммунальные услуги

BUZZ
0.9%
SFYF

-

Энергетика

BUZZ
0.6%
SFYF
2.1%

Сырьевые материалы

BUZZ
0.3%
SFYF

-

Недвижимость

BUZZ

-

SFYF
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Social Sentiment ETF

SoFi Social 50 ETF

Часто сравнивают с BUZZ:
BUZZ с ^GSPCBUZZ с VOOBUZZ с QQQBUZZ с SPYQBUZZ с ARKQBUZZ с OGIGBUZZ с AAPL
Часто сравнивают с SFYF:
SFYF с SFYSFYF с VOOSFYF с SFYXSFYF с VTISFYF с XLGSFYF с FTECSFYF с XLY

Доходность на риск

BUZZ vs. SFYF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUZZ
Ранг доходности на риск BUZZ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUZZ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUZZ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUZZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUZZ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUZZ: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SFYF
Ранг доходности на риск SFYF: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFYF: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFYF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFYF: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFYF: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFYF: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUZZ c SFYF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) и SoFi Social 50 ETF (SFYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUZZSFYFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.37

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
3.03

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

2.93

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.50

9.71

-6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUZZ vs. SFYF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUZZ на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа SFYF равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUZZ и SFYF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUZZSFYFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.37

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.42

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.61

-0.28

Просадки

Сравнение просадок BUZZ и SFYF

Максимальная просадка BUZZ за все время составила -56.87%, примерно равная максимальной просадке SFYF в -56.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUZZ и SFYF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUZZSFYFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.87%

-56.09%

-0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.47%

-15.18%

-15.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.47%

-26.45%

-4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.87%

-56.09%

-0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-1.72%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.98%

-16.57%

-7.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.55%

4.57%

+7.98%

Волатильность

Сравнение волатильности BUZZ и SFYF

VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с SoFi Social 50 ETF (SFYF) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что BUZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUZZSFYFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

5.60%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.66%

13.20%

+10.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.33%

18.73%

+12.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.97%

29.28%

+3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.68%

30.67%

+2.01%

Сравнение комиссий BUZZ и SFYF

BUZZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SFYF в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUZZ и SFYF

BUZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SFYF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BUZZ
VanEck Social Sentiment ETF		0.00%0.00%0.50%0.52%0.40%0.00%0.00%0.00%
SFYF
SoFi Social 50 ETF		0.29%0.33%0.31%1.71%1.19%0.26%0.40%0.73%

Часто задаваемые вопросы

BUZZ and SFYF have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUZZ has higher volatility (9.31%) compared to SFYF (5.60%). In terms of maximum drawdown, BUZZ dropped -56.87% vs SFYF's -56.09%.

On 5-year performance, SFYF leads with 12.33% vs 9.81% for BUZZ. On fees, SFYF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SFYF has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SFYF has performed better with a 12.33% return vs 9.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SFYF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for BUZZ.

SFYF has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for BUZZ.

BUZZ tracks BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders Index, while SFYF tracks SoFi Social 50 Index. They also come from different issuers: VanEck and Toroso Investments. Their fees differ too: 0.75% for BUZZ and 0.29% for SFYF.

SFYF currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUZZ и SFYF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор