PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUZZ с ARKF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUZZ с ARKF

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

BUZZ (VanEck Social Sentiment ETF) and ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) are both exchange-traded funds - BUZZ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders Index, while ARKF is a Blockchain fund actively managed by ARK. BUZZ is passively managed, while ARKF is actively managed. Over the past 5 years, BUZZ returned 7.60%/yr vs -5.06%/yr for ARKF. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BUZZ и ARKF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUZZ показывает доходность 13.20%, что значительно выше, чем у ARKF с доходностью -18.31%.

BUZZ

1 день
-0.27%
1 месяц
-2.47%
С начала года
13.20%
6 месяцев
9.20%
1 год
33.55%
3 года*
31.61%
5 лет*
7.60%
10 лет*
—

ARKF

1 день
0.00%
1 месяц
-7.34%
С начала года
-18.31%
6 месяцев
-21.31%
1 год
-11.63%
3 года*
23.97%
5 лет*
-5.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUZZ и ARKF

2026 (YTD)20252024202320222021
BUZZ
VanEck Social Sentiment ETF		13.20%30.61%33.74%54.64%-47.67%-4.47%
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-18.31%28.67%34.34%93.27%-65.07%-25.07%

Correlation

The correlation between BUZZ and ARKF is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2021 г.

0.89

The correlation between BUZZ and ARKF has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUZZ и ARKF

Секторы
BUZZ
ARKF

Технологии

48.9%
39.8%

Коммуникационные услуги

13.7%
9.8%

Финансовые услуги

12.9%
25.2%

Потребительский циклический сектор

11.9%
13.4%

Промышленность

5.0%

-

Здравоохранение

4.5%
0.1%

Потребительский защитный сектор

1.5%

-

Коммунальные услуги

0.8%

-

Энергетика

0.6%

-

Сырьевые материалы

0.3%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

BUZZ
48.9%
ARKF
39.8%

Коммуникационные услуги

BUZZ
13.7%
ARKF
9.8%

Финансовые услуги

BUZZ
12.9%
ARKF
25.2%

Потребительский циклический сектор

BUZZ
11.9%
ARKF
13.4%

Промышленность

BUZZ
5.0%
ARKF

-

Здравоохранение

BUZZ
4.5%
ARKF
0.1%

Потребительский защитный сектор

BUZZ
1.5%
ARKF

-

Коммунальные услуги

BUZZ
0.8%
ARKF

-

Энергетика

BUZZ
0.6%
ARKF

-

Сырьевые материалы

BUZZ
0.3%
ARKF

-

Недвижимость

BUZZ

-

ARKF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Social Sentiment ETF

ARK Fintech Innovation ETF

Часто сравнивают с BUZZ:
BUZZ с ^GSPCBUZZ с VOOBUZZ с QQQBUZZ с SPYQBUZZ с ARKQBUZZ с OGIGBUZZ с AAPL
Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с XLFARKF с QQQARKF с SPY

Доходность на риск

BUZZ vs. ARKF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUZZ
Ранг доходности на риск BUZZ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUZZ: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUZZ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUZZ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUZZ: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUZZ: 2323
Ранг коэф-та Мартина
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUZZ c ARKF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BUZZARKFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
-0.35

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
-0.28

+1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.97

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

-0.31

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.54

-0.57

+3.10

BUZZ vs. ARKF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUZZ на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа ARKF равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUZZ и ARKF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUZZ и ARKF

Максимальная просадка BUZZ за все время составила -56.87%, что меньше максимальной просадки ARKF в -78.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUZZ и ARKF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUZZARKFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.87%

-78.63%

+21.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.47%

-38.50%

+8.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.47%

-38.50%

+8.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.87%

-75.30%

+18.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.85%

-38.77%

+28.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.91%

-34.95%

+11.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.65%

21.00%

-8.35%

Волатильность

Сравнение волатильности BUZZ и ARKF

VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что BUZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUZZARKFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.00%

10.36%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.17%

25.14%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.59%

33.69%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.19%

42.87%

-9.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.88%

39.77%

-6.89%

Сравнение комиссий BUZZ и ARKF

И BUZZ, и ARKF имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUZZ и ARKF

BUZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.11%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%
BUZZ
VanEck Social Sentiment ETF		0.00%0.00%0.50%0.52%0.40%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BUZZ and ARKF have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUZZ has higher volatility (12.00%) compared to ARKF (10.36%). In terms of maximum drawdown, BUZZ dropped -56.87% vs ARKF's -78.63%.

On 5-year performance, BUZZ leads with 7.60% vs -5.06% for ARKF. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, ARKF has been the lower-risk option at 10.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BUZZ has performed better with a 7.60% return vs -5.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUZZ and ARKF have the same expense ratio: 0.75% per year.

ARKF has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for BUZZ.

BUZZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while ARKF is Blockchain. They also come from different issuers: VanEck and ARK.

BUZZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUZZ и ARKF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор