Сравнение BUYZ с FMTM
BUYZ (Franklin Disruptive Commerce ETF) and FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) are both exchange-traded funds - BUYZ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while FMTM is a Momentum fund. Both are actively managed. Over the past year, BUYZ returned -13.45% vs 63.73% for FMTM. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. BUYZ charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for FMTM.
Доходность
Сравнение доходности BUYZ и FMTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUYZ показывает доходность -14.51%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 31.40%.
BUYZ
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -14.51%
- 6 месяцев
- -15.65%
- 1 год
- -13.45%
- 3 года*
- 11.23%
- 5 лет*
- -6.77%
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 31.40%
- 6 месяцев
- 33.68%
- 1 год
- 63.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUYZ и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUYZ Franklin Disruptive Commerce ETF | -14.51% | 14.51% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 31.40% | 27.90% |
Correlation
The correlation between BUYZ and FMTM is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUYZ vs. FMTM — Ранг доходности на риск
BUYZ
FMTM
Сравнение BUYZ c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUYZ | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.46 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 5.28 | -5.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 20.65 | -21.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUYZ | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 2.81 | -3.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 2.36 | -2.17 |
Просадки
Сравнение просадок BUYZ и FMTM
Максимальная просадка BUYZ за все время составила -68.04%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUYZ и FMTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUYZ | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.04% | -12.12% | -55.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.85% | -12.12% | -18.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.82% | -0.26% | -44.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.76% | -1.88% | -36.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.20% | 3.10% | +12.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUYZ и FMTM
Текущая волатильность для Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) составляет 5.10%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что BUYZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUYZ | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 6.45% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.15% | 17.84% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.22% | 22.83% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.17% | 22.91% | +4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.91% | 22.91% | +7.00% |
Сравнение комиссий BUYZ и FMTM
BUYZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUYZ и FMTM
BUYZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BUYZ Franklin Disruptive Commerce ETF | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.77% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.23% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BUYZ and FMTM have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMTM has higher volatility (6.45%) compared to BUYZ (5.10%). In terms of maximum drawdown, BUYZ dropped -68.04% vs FMTM's -12.12%.
On 1-year performance, FMTM leads with 63.73% vs -13.45% for BUYZ. On fees, FMTM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, BUYZ has been the lower-risk option at 5.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FMTM has performed better with a 63.73% return vs -13.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FMTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for BUYZ.
FMTM has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.00% for BUYZ.
BUYZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while FMTM is Momentum. Their fees differ too: 0.50% for BUYZ and 0.45% for FMTM.
FMTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUYZ и FMTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор