Сравнение BUYZ с FGDL
BUYZ (Franklin Disruptive Commerce ETF) and FGDL (Franklin Responsibly Sourced Gold ETF) are both exchange-traded funds - BUYZ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while FGDL is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). BUYZ is actively managed, while FGDL is passively managed. Over the past 3 years, BUYZ returned 9.20%/yr vs 27.81%/yr for FGDL. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. BUYZ charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for FGDL.
Доходность
Сравнение доходности BUYZ и FGDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUYZ показывает доходность -17.63%, что значительно ниже, чем у FGDL с доходностью -6.86%.
BUYZ
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- -17.63%
- 6 месяцев
- -19.12%
- 1 год
- -16.56%
- 3 года*
- 9.20%
- 5 лет*
- -9.18%
- 10 лет*
- —
FGDL
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -10.34%
- С начала года
- -6.86%
- 6 месяцев
- -10.30%
- 1 год
- 20.40%
- 3 года*
- 27.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUYZ и FGDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BUYZ Franklin Disruptive Commerce ETF | -17.63% | 8.70% | 28.25% | 39.13% | -2.90% |
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | -6.86% | 64.15% | 27.31% | 12.92% | 0.72% |
Correlation
The correlation between BUYZ and FGDL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUYZ vs. FGDL — Ранг доходности на риск
BUYZ
FGDL
Сравнение BUYZ c FGDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUYZ | FGDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.16 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.77 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 2.15 | -3.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUYZ и FGDL
Максимальная просадка BUYZ за все время составила -68.04%, что больше максимальной просадки FGDL в -26.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUYZ и FGDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUYZ | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.04% | -26.48% | -41.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.85% | -26.48% | -4.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.85% | -26.48% | -4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.84% | -25.58% | -21.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.80% | -4.12% | -34.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.30% | 9.51% | +6.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUYZ и FGDL
Текущая волатильность для Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) составляет 7.31%, в то время как у Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) волатильность равна 9.10%. Это указывает на то, что BUYZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUYZ | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 9.10% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.91% | 24.65% | -6.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 27.99% | -5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.24% | 19.39% | +7.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 19.39% | +10.50% |
Сравнение комиссий BUYZ и FGDL
BUYZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FGDL в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUYZ и FGDL
Ни BUYZ, ни FGDL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BUYZ Franklin Disruptive Commerce ETF | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.77% |
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BUYZ and FGDL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FGDL has higher volatility (9.10%) compared to BUYZ (7.31%). In terms of maximum drawdown, BUYZ dropped -68.04% vs FGDL's -26.48%.
On 3-year performance, FGDL leads with 27.81% vs 9.20% for BUYZ. On fees, FGDL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BUYZ has been the lower-risk option at 7.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FGDL has performed better with a 27.81% return vs 9.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FGDL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for BUYZ.
BUYZ and FGDL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BUYZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while FGDL is Gold. Their fees differ too: 0.50% for BUYZ and 0.15% for FGDL.
FGDL currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUYZ и FGDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор