Сравнение BUYW с VVR
BUYW (Main Buywrite ETF) is Derivative Income fund actively managed by Main Funds, while VVR (Invesco Senior Income Trust) is a stock. Over the past 3 years, BUYW returned 8.68%/yr vs 4.95%/yr for VVR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BUYW и VVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUYW показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у VVR с доходностью -2.54%.
BUYW
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 4.11%
- 1 год
- 9.91%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VVR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -1.64%
- 1 год
- -6.22%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 6.00%
Сравнение доходности по годам BUYW и VVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BUYW Main Buywrite ETF | 3.75% | 9.08% | 9.82% | 12.80% | 1.94% |
VVR Invesco Senior Income Trust | -2.54% | -6.18% | 8.97% | 20.86% | 6.07% |
Correlation
The correlation between BUYW and VVR is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2022 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUYW vs. VVR — Ранг доходности на риск
BUYW
VVR
Сравнение BUYW c VVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Buywrite ETF (BUYW) и Invesco Senior Income Trust (VVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUYW | VVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.94 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | -0.49 | +4.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.54 | -0.74 | +21.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUYW и VVR
Максимальная просадка BUYW за все время составила -9.36%, что меньше максимальной просадки VVR в -73.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUYW и VVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUYW | VVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.36% | -73.79% | +64.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.59% | -12.65% | +10.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.36% | -19.50% | +10.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -14.58% | +14.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -10.91% | +10.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 8.43% | -7.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUYW и VVR
Текущая волатильность для Main Buywrite ETF (BUYW) составляет 1.21%, в то время как у Invesco Senior Income Trust (VVR) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что BUYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUYW | VVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 4.02% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.84% | 11.84% | -8.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.84% | 14.75% | -9.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.43% | 16.05% | -7.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.43% | 23.57% | -15.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUYW и VVR
Дивидендная доходность BUYW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что меньше доходности VVR в 14.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUYW Main Buywrite ETF | 5.89% | 5.89% | 5.93% | 5.95% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VVR Invesco Senior Income Trust | 14.70% | 13.94% | 13.06% | 11.54% | 11.46% | 7.22% | 6.71% | 6.22% | 6.68% | 5.95% | 6.41% | 7.97% |
Часто задаваемые вопросы
BUYW and VVR have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VVR has higher volatility (4.02%) compared to BUYW (1.21%). In terms of maximum drawdown, BUYW dropped -9.36% vs VVR's -73.79%.
BUYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUYW и VVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор