PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUYW с VVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUYW с VVR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BUYW (Main Buywrite ETF) is Derivative Income fund actively managed by Main Funds, while VVR (Invesco Senior Income Trust) is a stock. Over the past 3 years, BUYW returned 8.73%/yr vs 5.60%/yr for VVR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BUYW и VVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Buywrite ETF (BUYW) и Invesco Senior Income Trust (VVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUYW показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у VVR с доходностью -2.51%.

BUYW

1 день
0.35%
1 месяц
0.99%
С начала года
3.39%
6 месяцев
4.27%
1 год
9.76%
3 года*
8.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

VVR

1 день
-1.95%
1 месяц
-1.33%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
-1.97%
1 год
-8.03%
3 года*
5.60%
5 лет*
4.79%
10 лет*
5.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUYW и VVR

2026 (YTD)2025202420232022
BUYW
Main Buywrite ETF		3.39%9.08%9.82%12.80%1.46%
VVR
Invesco Senior Income Trust		-2.51%-6.18%8.97%20.86%6.63%

Correlation

The correlation between BUYW and VVR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2022 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Buywrite ETF

Invesco Senior Income Trust

Часто сравнивают с BUYW:
BUYW с GPIQBUYW с JEPIBUYW с ROCYBUYW с FTHIBUYW с BUFFBUYW с PBPBUYW с PUTW
Часто сравнивают с VVR:
VVR с VLTVVR с BKLNVVR с VPVVVR с LSFYXVVR с BDNVVR с BMEZVVR с VOO

Доходность на риск

BUYW vs. VVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUYW
Ранг доходности на риск BUYW: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUYW: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUYW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUYW: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUYW: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUYW: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VVR
Ранг доходности на риск VVR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVR: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUYW c VVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Buywrite ETF (BUYW) и Invesco Senior Income Trust (VVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUYWVVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
-0.54

+2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
-0.69

+3.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.92

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

-0.64

+4.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.24

-1.00

+21.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUYW vs. VVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUYW на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа VVR равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUYW и VVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUYWVVRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

-0.54

+2.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.19

+0.98

Просадки

Сравнение просадок BUYW и VVR

Максимальная просадка BUYW за все время составила -9.36%, что меньше максимальной просадки VVR в -73.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUYW и VVR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUYWVVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.36%

-73.79%

+64.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.59%

-12.65%

+10.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.36%

-19.50%

+10.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-14.56%

+14.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

-10.90%

+10.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

8.05%

-7.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BUYW и VVR

Текущая волатильность для Main Buywrite ETF (BUYW) составляет 1.02%, в то время как у Invesco Senior Income Trust (VVR) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что BUYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUYWVVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

4.34%

-3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.03%

11.83%

-7.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

15.05%

-10.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.47%

16.04%

-7.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.47%

23.59%

-15.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUYW и VVR

Дивидендная доходность BUYW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что меньше доходности VVR в 14.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUYW
Main Buywrite ETF		5.91%5.89%5.93%5.95%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VVR
Invesco Senior Income Trust		14.85%13.94%13.06%11.54%11.46%7.22%6.71%6.22%6.68%5.95%6.41%7.97%

Часто задаваемые вопросы

BUYW and VVR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VVR has higher volatility (4.34%) compared to BUYW (1.02%). In terms of maximum drawdown, BUYW dropped -9.36% vs VVR's -73.79%.

BUYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUYW и VVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор