PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUYW с INTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUYW с INTL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUYW (Main Buywrite ETF) and INTL (Main International ETF) are both exchange-traded funds - BUYW is a Derivative Income fund actively managed by Main Funds, while INTL is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Main Funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, BUYW returned 8.75%/yr vs 17.45%/yr for INTL. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. BUYW charges 1.29%/yr vs 1.04%/yr for INTL.

Доходность

Сравнение доходности BUYW и INTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Buywrite ETF (BUYW) и Main International ETF (INTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUYW показывает доходность 3.68%, что значительно ниже, чем у INTL с доходностью 11.50%.

BUYW

1 день
0.28%
1 месяц
0.92%
С начала года
3.68%
6 месяцев
4.93%
1 год
10.30%
3 года*
8.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

INTL

1 день
0.26%
1 месяц
2.41%
С начала года
11.50%
6 месяцев
13.68%
1 год
26.80%
3 года*
17.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUYW и INTL

2026 (YTD)2025202420232022
BUYW
Main Buywrite ETF		3.68%9.08%9.82%12.80%-0.52%
INTL
Main International ETF		11.50%29.55%2.00%18.20%-2.66%

Correlation

The correlation between BUYW and INTL is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2022 г.

0.50

Сравнение распределения секторов BUYW и INTL

Секторы
BUYW
INTL

Технологии

24.0%
15.3%

Коммуникационные услуги

16.9%
5.0%

Финансовые услуги

15.3%
23.7%

Энергетика

13.6%
6.1%

Здравоохранение

13.0%
6.5%

Потребительский циклический сектор

6.4%
8.0%

Промышленность

4.4%
15.1%

Потребительский защитный сектор

3.2%
5.6%

Коммунальные услуги

1.3%
3.3%

Сырьевые материалы

1.0%
9.1%

Недвижимость

1.0%
2.2%

Технологии

BUYW
24.0%
INTL
15.3%

Коммуникационные услуги

BUYW
16.9%
INTL
5.0%

Финансовые услуги

BUYW
15.3%
INTL
23.7%

Энергетика

BUYW
13.6%
INTL
6.1%

Здравоохранение

BUYW
13.0%
INTL
6.5%

Потребительский циклический сектор

BUYW
6.4%
INTL
8.0%

Промышленность

BUYW
4.4%
INTL
15.1%

Потребительский защитный сектор

BUYW
3.2%
INTL
5.6%

Коммунальные услуги

BUYW
1.3%
INTL
3.3%

Сырьевые материалы

BUYW
1.0%
INTL
9.1%

Недвижимость

BUYW
1.0%
INTL
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Buywrite ETF

Main International ETF

Часто сравнивают с BUYW:
BUYW с GPIQBUYW с JEPIBUYW с ROCYBUYW с FTHIBUYW с BUFFBUYW с PBPBUYW с PUTW
Часто сравнивают с INTL:
INTL с VXUSINTL с QQQINTL с VOOINTL с SPYINTL с NVDAINTL с VGTINTL с AAPL

Доходность на риск

BUYW vs. INTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUYW
Ранг доходности на риск BUYW: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUYW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUYW: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUYW: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUYW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUYW: 9191
Ранг коэф-та Мартина
INTL
Ранг доходности на риск INTL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUYW c INTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Buywrite ETF (BUYW) и Main International ETF (INTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUYWINTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.76

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.46

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.32

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

2.34

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.37

9.24

+12.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUYW vs. INTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUYW на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INTL равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUYW и INTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUYWINTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.76

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.06

+0.12

Просадки

Сравнение просадок BUYW и INTL

Максимальная просадка BUYW за все время составила -9.36%, что меньше максимальной просадки INTL в -14.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUYW и INTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUYWINTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.36%

-14.48%

+5.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.59%

-11.51%

+8.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.36%

-14.48%

+5.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.02%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

-2.88%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

2.91%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BUYW и INTL

Текущая волатильность для Main Buywrite ETF (BUYW) составляет 1.00%, в то время как у Main International ETF (INTL) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что BUYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUYWINTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

5.34%

-4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.03%

13.07%

-9.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

15.35%

-10.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.47%

15.49%

-7.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.47%

15.49%

-7.02%

Сравнение комиссий BUYW и INTL

BUYW берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии INTL в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUYW и INTL

Дивидендная доходность BUYW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности INTL в 2.31%

ПозицияTTM2025202420232022
BUYW
Main Buywrite ETF		5.89%5.89%5.93%5.95%0.50%
INTL
Main International ETF		2.31%2.57%2.71%2.86%1.41%

Часто задаваемые вопросы

BUYW and INTL have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTL has higher volatility (5.34%) compared to BUYW (1.00%). In terms of maximum drawdown, BUYW dropped -9.36% vs INTL's -14.48%.

On 3-year performance, INTL leads with 17.45% vs 8.75% for BUYW. On fees, INTL is cheaper at 1.04% per year. On volatility, BUYW has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, INTL has performed better with a 17.45% return vs 8.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INTL is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.

BUYW has the higher dividend yield at 5.89%, compared with 2.31% for INTL.

BUYW is categorized as Derivative Income, while INTL is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 1.29% for BUYW and 1.04% for INTL.

BUYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUYW и INTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор