PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BUYO с SFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUYO с SFLO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BUYO (KraneShares Man Buyout Beta Index ETF) and SFLO (Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - BUYO tracks the Man Buyout Beta Index while SFLO tracks the Victory US Small Cap Free Cash Flow Index. Both are passively managed. Over the past year, BUYO returned 34.44% vs 42.95% for SFLO. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BUYO charges 0.89%/yr vs 0.49%/yr for SFLO.

Доходность

Сравнение доходности BUYO и SFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Man Buyout Beta Index ETF (BUYO) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUYO показывает доходность 21.42%, что значительно ниже, чем у SFLO с доходностью 31.02%.

BUYO

1 день
-0.07%
1 месяц
0.90%
6 месяцев
17.95%
С начала года
21.42%
1 год
34.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.85%

SFLO

1 день
-1.13%
1 месяц
8.40%
6 месяцев
28.90%
С начала года
31.02%
1 год
42.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BUYO

KraneShares Man Buyout Beta Index ETF
$6.57K$21.75K$23.73K

SFLO

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF
$5.78M$4.44M$2.82M

Сравнение доходности по годам BUYO и SFLO

2026 (YTD)20252024
BUYO
KraneShares Man Buyout Beta Index ETF		21.42%10.94%0.16%
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		31.02%11.88%-0.80%

Correlation

The correlation between BUYO and SFLO is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2024 г.

0.76

The correlation between BUYO and SFLO has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUYO и SFLO

Секторы
BUYO
SFLO

Технологии

23.9%
32.1%

Промышленность

21.1%
8.3%

Потребительский циклический сектор

13.5%
12.6%

Здравоохранение

12.8%
16.3%

Финансовые услуги

10.7%
0.2%

Сырьевые материалы

7.4%
0.8%

Коммуникационные услуги

5.0%
8.2%

Потребительский защитный сектор

3.4%
6.1%

Коммунальные услуги

2.0%
0.1%

Энергетика

0.3%
15.4%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

BUYO
23.9%
SFLO
32.1%

Промышленность

BUYO
21.1%
SFLO
8.3%

Потребительский циклический сектор

BUYO
13.5%
SFLO
12.6%

Здравоохранение

BUYO
12.8%
SFLO
16.3%

Финансовые услуги

BUYO
10.7%
SFLO
0.2%

Сырьевые материалы

BUYO
7.4%
SFLO
0.8%

Коммуникационные услуги

BUYO
5.0%
SFLO
8.2%

Потребительский защитный сектор

BUYO
3.4%
SFLO
6.1%

Коммунальные услуги

BUYO
2.0%
SFLO
0.1%

Энергетика

BUYO
0.3%
SFLO
15.4%

Недвижимость

BUYO

-

SFLO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Man Buyout Beta Index ETF

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с BUYO:
BUYO с KBUFBUYO с CVSMBUYO с ISCBBUYO с RBBUYO с SIXSBUYO с ISMDBUYO с VB
Часто сравнивают с SFLO:
SFLO с AVUVSFLO с SMCFSFLO с DSMCSFLO с SMIGSFLO с CALFSFLO с COWZSFLO с ECML

Доходность на риск

BUYO vs. SFLO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BUYO
Ранг доходности на риск BUYO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUYO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUYO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUYO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUYO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUYO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SFLO
Ранг доходности на риск SFLO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BUYO c SFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Man Buyout Beta Index ETF (BUYO) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BUYOSFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.46

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.50

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.42

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

5.53

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.27

18.53

-6.26

BUYO vs. SFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUYO на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFLO равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUYO и SFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUYO и SFLO

Максимальная просадка BUYO за все время составила -28.01%, что больше максимальной просадки SFLO в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUYO и SFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUYOSFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.01%

-26.63%

-1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-7.80%

-2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-1.13%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-4.14%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.32%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BUYO и SFLO

Текущая волатильность для KraneShares Man Buyout Beta Index ETF (BUYO) составляет 4.78%, в то время как у Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что BUYO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUYOSFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

6.07%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

13.19%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.15%

17.57%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

20.52%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.26%

20.52%

+0.74%

Сравнение комиссий BUYO и SFLO

BUYO берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SFLO в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUYO и SFLO

Дивидендная доходность BUYO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности SFLO в 0.70%

ПозицияTTM20252024
BUYO
KraneShares Man Buyout Beta Index ETF		0.01%0.01%0.04%
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		0.70%1.04%1.28%

Часто задаваемые вопросы

BUYO and SFLO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFLO has higher volatility (6.07%) compared to BUYO (4.78%). In terms of maximum drawdown, BUYO dropped -28.01% vs SFLO's -26.63%.

On 1-year performance, SFLO leads with 42.95% vs 34.44% for BUYO. On fees, SFLO is cheaper at 0.49% per year. On volatility, BUYO has been the lower-risk option at 4.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SFLO has performed better with a 42.95% return vs 34.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SFLO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.89% for BUYO.

SFLO has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.01% for BUYO.

BUYO tracks Man Buyout Beta Index, while SFLO tracks Victory US Small Cap Free Cash Flow Index. They also come from different issuers: KraneShares and Victory. Their fees differ too: 0.89% for BUYO and 0.49% for SFLO.

SFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUYO и SFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор