PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BUYO с KWEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUYO с KWEB

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BUYO (KraneShares Man Buyout Beta Index ETF) and KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) are both exchange-traded funds - BUYO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Man Buyout Beta Index, while KWEB is a China Equities fund tracking the CSI Overseas China Internet Index. Both are passively managed. Over the past year, BUYO returned 34.44% vs -14.71% for KWEB. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BUYO charges 0.89%/yr vs 0.70%/yr for KWEB.

Доходность

Сравнение доходности BUYO и KWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Man Buyout Beta Index ETF (BUYO) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUYO показывает доходность 21.42%, что значительно выше, чем у KWEB с доходностью -16.18%.

BUYO

1 день
-0.07%
1 месяц
0.90%
6 месяцев
17.95%
С начала года
21.42%
1 год
34.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.85%

KWEB

1 день
-1.21%
1 месяц
11.53%
6 месяцев
-14.60%
С начала года
-16.18%
1 год
-14.71%
3 года*
1.37%
5 лет*
-6.82%
10 лет*
0.09%
Всё время*
2.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BUYO

KraneShares Man Buyout Beta Index ETF
$6.57K$21.75K$23.73K

KWEB

KraneShares CSI China Internet ETF
$566.53M$558.35M$673.10M

Сравнение доходности по годам BUYO и KWEB

2026 (YTD)20252024
BUYO
KraneShares Man Buyout Beta Index ETF		21.42%10.94%0.16%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-16.18%23.55%-22.19%

Correlation

The correlation between BUYO and KWEB is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2024 г.

0.39

Сравнение распределения секторов BUYO и KWEB

Секторы
BUYO
KWEB

Технологии

23.9%
11.8%

Промышленность

21.1%
4.5%

Потребительский циклический сектор

13.5%
36.4%

Здравоохранение

12.8%
6.0%

Финансовые услуги

10.7%
1.8%

Сырьевые материалы

7.4%

-

Коммуникационные услуги

5.0%
32.4%

Потребительский защитный сектор

3.4%
3.0%

Коммунальные услуги

2.0%

-

Энергетика

0.3%

-

Недвижимость

-

4.0%

Технологии

BUYO
23.9%
KWEB
11.8%

Промышленность

BUYO
21.1%
KWEB
4.5%

Потребительский циклический сектор

BUYO
13.5%
KWEB
36.4%

Здравоохранение

BUYO
12.8%
KWEB
6.0%

Финансовые услуги

BUYO
10.7%
KWEB
1.8%

Сырьевые материалы

BUYO
7.4%
KWEB

-

Коммуникационные услуги

BUYO
5.0%
KWEB
32.4%

Потребительский защитный сектор

BUYO
3.4%
KWEB
3.0%

Коммунальные услуги

BUYO
2.0%
KWEB

-

Энергетика

BUYO
0.3%
KWEB

-

Недвижимость

BUYO

-

KWEB
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Man Buyout Beta Index ETF

KraneShares CSI China Internet ETF

Часто сравнивают с BUYO:
BUYO с KBUFBUYO с CVSMBUYO с ISCBBUYO с RBBUYO с SIXSBUYO с ISMDBUYO с VB
Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINN

Доходность на риск

BUYO vs. KWEB — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BUYO
Ранг доходности на риск BUYO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUYO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUYO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUYO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUYO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUYO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BUYO c KWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Man Buyout Beta Index ETF (BUYO) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BUYOKWEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
-0.53

+2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
-0.62

+3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.93

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

-0.35

+3.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.27

-0.66

+12.94

BUYO vs. KWEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUYO на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа KWEB равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUYO и KWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUYO и KWEB

Максимальная просадка BUYO за все время составила -28.01%, что меньше максимальной просадки KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUYO и KWEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUYOKWEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.01%

-80.92%

+52.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-41.62%

+31.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-66.99%

+66.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-35.68%

+30.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

22.21%

-19.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BUYO и KWEB

Текущая волатильность для KraneShares Man Buyout Beta Index ETF (BUYO) составляет 4.78%, в то время как у KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что BUYO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUYOKWEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

7.63%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

20.53%

-6.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.15%

27.63%

-9.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

46.95%

-25.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.26%

40.05%

-18.79%

Сравнение комиссий BUYO и KWEB

BUYO берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии KWEB в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUYO и KWEB

Дивидендная доходность BUYO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности KWEB в 7.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUYO
KraneShares Man Buyout Beta Index ETF		0.01%0.01%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		7.34%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%

Часто задаваемые вопросы

BUYO and KWEB have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KWEB has higher volatility (7.63%) compared to BUYO (4.78%). In terms of maximum drawdown, BUYO dropped -28.01% vs KWEB's -80.92%.

On 1-year performance, BUYO leads with 34.44% vs -14.71% for KWEB. On fees, KWEB is cheaper at 0.70% per year. On volatility, BUYO has been the lower-risk option at 4.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUYO has performed better with a 34.44% return vs -14.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KWEB is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.89% for BUYO.

KWEB has the higher dividend yield at 7.34%, compared with 0.01% for BUYO.

BUYO is categorized as Small Cap Blend Equities, while KWEB is China Equities. BUYO tracks Man Buyout Beta Index, while KWEB tracks CSI Overseas China Internet Index. Their fees differ too: 0.89% for BUYO and 0.70% for KWEB.

BUYO currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUYO и KWEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор