Сравнение BUYO с KRBN
BUYO (KraneShares Man Buyout Beta Index ETF) and KRBN (KraneShares Global Carbon Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BUYO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Man Buyout Beta Index, while KRBN is a Commodities fund tracking the S&P Global Carbon Credit Index. Both are passively managed. Over the past year, BUYO returned 34.44% vs 14.68% for KRBN. Their 0.18 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BUYO charges 0.89%/yr vs 0.90%/yr for KRBN.
Доходность
Сравнение доходности BUYO и KRBN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUYO показывает доходность 21.42%, что значительно выше, чем у KRBN с доходностью -3.98%.
BUYO
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.90%
- 6 месяцев
- 17.95%
- С начала года
- 21.42%
- 1 год
- 34.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.85%
KRBN
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 2.50%
- С начала года
- -3.98%
- 1 год
- 14.68%
- 3 года*
- 0.95%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.57K | $21.75K | $23.73K | |
| $1.68M | $1.03M | $710.96K |
Сравнение доходности по годам BUYO и KRBN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BUYO KraneShares Man Buyout Beta Index ETF | 21.42% | 10.94% | 0.16% |
KRBN KraneShares Global Carbon Strategy ETF | -3.98% | 23.11% | 2.18% |
Correlation
The correlation between BUYO and KRBN is 0.20, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2024 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUYO vs. KRBN — Ранг доходности на риск
BUYO
KRBN
Сравнение BUYO c KRBN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Man Buyout Beta Index ETF (BUYO) и KraneShares Global Carbon Strategy ETF (KRBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUYO | KRBN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.15 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 0.59 | +2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.27 | 1.45 | +10.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUYO и KRBN
Максимальная просадка BUYO за все время составила -28.01%, что меньше максимальной просадки KRBN в -36.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUYO и KRBN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUYO | KRBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.01% | -36.42% | +8.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.07% | -24.98% | +14.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -12.47% | +12.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -16.07% | +10.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 10.12% | -7.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUYO и KRBN
Текущая волатильность для KraneShares Man Buyout Beta Index ETF (BUYO) составляет 4.78%, в то время как у KraneShares Global Carbon Strategy ETF (KRBN) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что BUYO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUYO | KRBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 6.35% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.89% | 16.05% | -2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.15% | 19.74% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.26% | 27.83% | -6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.26% | 28.41% | -7.15% |
Сравнение комиссий BUYO и KRBN
BUYO берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии KRBN в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUYO и KRBN
Дивидендная доходность BUYO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности KRBN в 1.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BUYO KraneShares Man Buyout Beta Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KRBN KraneShares Global Carbon Strategy ETF | 1.98% | 1.90% | 7.10% | 7.60% | 22.91% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
BUYO and KRBN have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KRBN has higher volatility (6.35%) compared to BUYO (4.78%). In terms of maximum drawdown, BUYO dropped -28.01% vs KRBN's -36.42%.
On 1-year performance, BUYO leads with 34.44% vs 14.68% for KRBN. On fees, BUYO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, BUYO has been the lower-risk option at 4.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUYO has performed better with a 34.44% return vs 14.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUYO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.90% for KRBN.
KRBN has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 0.01% for BUYO.
BUYO is categorized as Small Cap Blend Equities, while KRBN is Commodities. BUYO tracks Man Buyout Beta Index, while KRBN tracks S&P Global Carbon Credit Index. Their fees differ too: 0.89% for BUYO and 0.90% for KRBN.
BUYO currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUYO и KRBN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор