PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUYO с KPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUYO с KPRO

Последнее обновление 4 июл. 2026 г.
See Documentation

BUYO (KraneShares Man Buyout Beta Index ETF) and KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) are both exchange-traded funds - BUYO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Man Buyout Beta Index, while KPRO is a Options Trading fund actively managed by KraneShares. BUYO is passively managed, while KPRO is actively managed. Over the past year, BUYO returned 28.83% vs -4.19% for KPRO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. BUYO charges 0.89%/yr vs 0.95%/yr for KPRO.

Доходность

Сравнение доходности BUYO и KPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Man Buyout Beta Index ETF (BUYO) и KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUYO показывает доходность 19.18%, что значительно выше, чем у KPRO с доходностью -5.75%.

BUYO

1 день
-1.23%
1 месяц
4.80%
6 месяцев
18.58%
С начала года
19.18%
1 год
28.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KPRO

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.67%
6 месяцев
-6.76%
С начала года
-5.75%
1 год
-4.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUYO и KPRO

2026 (YTD)20252024
BUYO
KraneShares Man Buyout Beta Index ETF		19.18%10.94%0.16%
KPRO
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		-5.75%7.79%0.87%

Correlation

The correlation between BUYO and KPRO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2024 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Man Buyout Beta Index ETF

KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

Часто сравнивают с BUYO:
BUYO с ISMDBUYO с KBUFBUYO с OUSMBUYO с AVSCBUYO с HSMVBUYO с ISCBBUYO с KOID
Часто сравнивают с KPRO:
KPRO с KBUFKPRO с KWEBKPRO с BFIXKPRO с KLIPKPRO с PQDIKPRO с CNXTKPRO с SPY

Доходность на риск

BUYO vs. KPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUYO
Ранг доходности на риск BUYO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUYO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUYO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUYO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUYO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUYO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
KPRO
Ранг доходности на риск KPRO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KPRO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KPRO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KPRO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KPRO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KPRO: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUYO c KPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Man Buyout Beta Index ETF (BUYO) и KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BUYOKPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
-0.51

+2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
-0.56

+2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.90

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

-0.34

+3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.91

-0.64

+11.55

BUYO vs. KPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUYO на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа KPRO равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUYO и KPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUYO и KPRO

Максимальная просадка BUYO за все время составила -28.01%, что больше максимальной просадки KPRO в -13.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUYO и KPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUYOKPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.01%

-13.34%

-14.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-13.34%

+3.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-12.50%

+10.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-2.73%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

6.97%

-4.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BUYO и KPRO

KraneShares Man Buyout Beta Index ETF (BUYO) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что BUYO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUYOKPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

1.43%

+3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.77%

4.87%

+8.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.12%

8.83%

+9.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.49%

7.74%

+13.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.49%

7.74%

+13.75%

Сравнение комиссий BUYO и KPRO

BUYO берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии KPRO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUYO и KPRO

Дивидендная доходность BUYO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности KPRO в 2.81%

ПозицияTTM20252024
BUYO
KraneShares Man Buyout Beta Index ETF		0.01%0.01%0.04%
KPRO
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		2.81%2.65%3.70%

Часто задаваемые вопросы

BUYO and KPRO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUYO has higher volatility (5.22%) compared to KPRO (1.43%). In terms of maximum drawdown, BUYO dropped -28.01% vs KPRO's -13.34%.

On 1-year performance, BUYO leads with 28.83% vs -4.19% for KPRO. On fees, BUYO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, KPRO has been the lower-risk option at 1.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUYO has performed better with a 28.83% return vs -4.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUYO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for KPRO.

KPRO has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 0.01% for BUYO.

BUYO is categorized as Small Cap Blend Equities, while KPRO is Options Trading. Their fees differ too: 0.89% for BUYO and 0.95% for KPRO.

BUYO currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUYO и KPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор